¿Se reduce la importancia de la regresión de las variables instrumentales?
De hecho, incluso si una variable instrumental pasa la prueba, no es necesariamente una buena variable instrumental.
El profesor Xu Yiqing de la Universidad de Stanford publicó recientemente un artículo que reimprime las conclusiones de docenas de artículos en varias revistas importantes y descubrió que se ha abusado de las variables instrumentales hasta cierto punto.
Una buena variable instrumental debe primero funcionar de forma lógica y luego pasar pruebas. Y no sé de qué prueba habla el que pregunta. Una única variable instrumental debe prestar atención a las dos condiciones de externalidad y correlación, y múltiples variables instrumentales deben prestar atención a la sobreidentificación.
Entonces, el problema de "no obvio después de agregar variables instrumentales" puede tener dos razones:
Sin agregar variables instrumentales, el impacto de otros factores en la variable explicada se malinterpreta y se considera el importante papel de las variables explicativas centrales. En este caso, es necesario determinar lógicamente qué factores afectarán a las variables explicativas centrales y si se pueden controlar en la medida de lo posible. De lo contrario, es necesario utilizar otros métodos para la identificación causal, como el método de variable instrumental, el método de emparejamiento de propensiones, etc. Si se trata de datos de panel, también se debe considerar el método de sustitución.
La adición de variables instrumentales se vuelve menos obvia en dos casos: 1) cuando las variables instrumentales se seleccionan adecuadamente y la relación causal entre las variables explicativas centrales y las variables explicadas se identifica correctamente, es posible que no se pueda identificar. significativo y el límite instrumental Bloquear la "puerta trasera" de factores no observables 2) Cuando las variables instrumentales se seleccionan incorrectamente, agregar límites instrumentales incorrectos puede distorsionar la relación causal; Consulte el artículo del maestro Xu Yiqing mencionado anteriormente.