Documento modelo actuarial
Han pasado casi 10 años desde que se introdujo la educación actuarial en China. La Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai también creó una especialización actuarial en la especialidad de seguros original y matriculó a una licenciatura en actuarial. estudiantes por primera vez en 1994, que fue la primera universidad en Shanghai en ese momento que matriculaba a estudiantes de pregrado. Después de dos años de educación actuarial, estoy cansado de algunas experiencias que vale la pena resumir y de problemas que deben resolverse. Por ejemplo, ¿qué tipo de talentos cultiva la educación actuarial? ¿Necesita el mercado chino graduados actuariales? ¿La educación actuarial cumple con los objetivos de desarrollo de la Universidad de Finanzas y Economía?
Como profesores de enseñanza actuarial, tenemos la responsabilidad de estudiar este tema de forma seria y científica. Para ello, hemos hecho sugerencias y solicitudes a los líderes universitarios y hemos establecido temas especiales. También celebramos muchas veces "seminarios actuariales". Se invitó a actuarios de compañías de seguros de vida y académicos y expertos de otras universidades, incluidos nuestros profesores y compañeros de clase, a realizar una lluvia de ideas sobre una serie de cuestiones relacionadas. Me gustaría resumir algunas de las cuestiones y perspectivas discutidas en estos seminarios para obtener más orientación al respecto. Profundice más. Proporcionar referencia para un mayor desarrollo de la educación actuarial. Sin embargo, debido a limitaciones de espacio y al progreso de nuestra investigación, los siguientes subtítulos solo analizan dos temas. Los artículos e informes de investigación posteriores proporcionarán más discusiones y soluciones.
2. ¿Qué es la ciencia actuarial?
Obviamente, la comprensión y dominio del tema de las ciencias actuariales es la premisa y fundamento de nuestra discusión, y además está directamente relacionado con la toma de decisión final del problema, así como con la dirección e implementación. plano de nuestra escuela. Sin embargo, incluso nuestros profesores actuales que se dedican a la enseñanza actuarial pueden no tener una comprensión muy clara y puntos de vista consistentes sobre este tema. Por la vida, analicemos este tema primero.
La ciencia actuarial se ha mejorado continuamente a partir del desarrollo de la industria de seguros. Debido a que la responsabilidad básica de una compañía de seguros es compartir riesgos y compensar pérdidas, generalmente se requiere que las compañías de seguros tengan suficientes capacidades de diversificación de riesgos. Las compañías de seguros deben calcular las primas puras (costos de seguro) y las primas adicionales por separado al fijar los precios. No puede haber ningún factor de beneficio en las primas puras, lo que significa que las compañías de seguros son absolutamente "justas", mientras que las primas adicionales reflejan principalmente los gastos operativos de las compañías de seguros y los beneficios razonables reconocidos por el gobierno. Por lo tanto, mientras una compañía de seguros tenga la capacidad de repartir riesgos y vender un gran número de pólizas de acuerdo con la ley de los grandes números, la prima pura cobrada por la compañía de seguros por cada póliza es igual a la pérdida esperada que deberá soportar la póliza, lo que da como resultado que la tasa pura sea igual a la tasa de pérdidas. Se puede encontrar que la clave para determinar la prima pura en la fijación de precios de seguros es el cálculo del índice de siniestralidad. Por lo tanto, qué riesgos se pueden calcular, cuáles son pérdidas asegurables, cómo se pueden controlar las pérdidas, etc., siempre han sido preguntas. Los círculos teóricos han estado preguntando. Este es el tema de la investigación actuarial. La definición original de ciencia actuarial es "determinar cuánta prima debe cobrar una compañía de seguros estimando la probabilidad de accidentes con pérdidas como incendio, robo, muerte personal, etc. En la investigación actuarial de seguros de vida, se utilizó inicialmente el método de fondos mutuos". , que tenía grandes limitaciones, sólo se pueden considerar casos discretos. Posteriormente, debido al desarrollo de la teoría de la probabilidad, la evaluación de los gastos del seguro de vida consistió principalmente en determinar la función de valor presente (variable aleatoria) de la compensación y la correspondiente distribución de pérdidas. En este momento, la prima pura (tasa pura) de la unidad de monto asegurado es la expectativa matemática de la función de valor presente de la unidad de monto asegurado, es decir, la pérdida esperada. Este modelo de cálculo ya puede medir el coste del seguro en condiciones de pago continuo. Sin embargo, no importa qué método se utilice, existen dos problemas básicos al determinar el costo del seguro de vida: el cálculo de la tasa de interés y la tasa de mortalidad. Antes de la década de 1970, las tasas de interés en varios países estaban generalmente controladas por el estado. Por lo tanto, en ese momento, el cálculo de las tasas de interés no era el foco principal de la ciencia actuarial. La distribución de pérdidas (cálculo de mortalidad) en el negocio de seguros de vida era el objetivo. Tabla de vida. El establecimiento del sistema se ha convertido en el trabajo central de la ciencia actuarial. A finales de 2017, Edmund dio a luz a la primera tabla de vida. Hally, matemática y astrónoma británica, se convirtió en un símbolo del desarrollo de la ciencia actuarial. La preparación de tablas de vida era omnipresente en la práctica, la enseñanza y la investigación actuariales tempranas, y sigue siendo un tema de investigación actuarial en la actualidad. En la investigación actuarial de seguros distintos de los de vida, el objetivo principal es determinar las pérdidas por desastres naturales y accidentes. A diferencia de los estudios actuariales de seguros de vida, no existe una distribución de pérdidas relativamente estable como una tabla de vida. Por lo tanto, los actuarios de no vida siempre se centran en la frecuencia, el alcance y el control de las pérdidas. Hasta ahora, la ciencia actuarial de no vida ha desarrollado dos ramas importantes.
Una es la teoría de la distribución de pérdidas, que estudia la distribución futura de las pérdidas y la relación entre las pérdidas y la compensación cuando los datos estadísticos pasados son limitados. La segunda es la teoría del riesgo. Al analizar la distribución de la frecuencia de las pérdidas y la magnitud de las pérdidas, se estudia el proceso estocástico compuesto del número de accidentes y el tamaño de cada pérdida para obtener una idea de cuántos fondos debería tener una compañía de seguros antes de declararse en quiebra y evaluar el estocástico compuesto. proceso de probabilidad de quiebra. Sin embargo, con el desarrollo de la economía, la ciencia actuarial ha ido más allá del estrecho ámbito de la determinación de tarifas. Especialmente después de la década de 1970, las tasas de interés del mercado han cambiado mucho y el riesgo de los fondos de seguros se ha convertido en un tema central en la investigación actuarial. En primer lugar, analizamos la cartera de activos y la estructura de pasivos de la compañía aseguradora para asegurar la solvencia y rentabilidad de la compañía aseguradora, como qué indicadores utilizar para medir los riesgos de inversión, la racionalidad de la cartera, el calce de activos y pasivos, etc. ., lo que ha despertado el interés en los círculos de teoría actuarial y la atención de la comunidad práctica. Se puede ver que las responsabilidades de los actuarios modernos en las compañías de seguros ya incluyen dos aspectos: uno es escuchar la contabilidad de costos de los productos de seguros, que en realidad es la evaluación cuantitativa y la fijación de precios de los riesgos; el otro es la gestión financiera de las compañías de seguros; , incluida la inversión de los activos de la empresa Gestión, análisis de sensibilidad y análisis de cartera de ingresos, activos y pasivos de inversiones (los pasivos de las compañías de seguros van principalmente a reservas, lo que es una coincidencia razonable para los pasivos inciertos). A medida que los mercados financieros en los países y regiones económicamente desarrollados continúan mejorando, la competencia en el mercado también es feroz. Los precios de las compañías de seguros en los países desarrollados siempre han estado en un estado de competencia perfecta. Al calcular la prima total, el beneficio se ha fijado en cero o incluso menos, por lo que la capacidad de la compañía de seguros para gestionar el riesgo de los fondos del seguro determina completamente la competitividad del precio de la póliza. Además, las compañías de seguros, especialmente las de vida (debido a los largos períodos de seguro), siempre han estado preocupadas por los riesgos de tipos de interés, lo que obliga a la ciencia actuarial a realizar investigaciones en profundidad sobre la gestión financiera en la teoría y la práctica. Los actuarios han logrado muchos resultados de investigación en el campo de la gestión financiera y han acumulado una rica experiencia práctica en este campo. Por esta razón, la Sociedad Norteamericana de Actuarios señaló en el "Informe del Grupo de Trabajo de Actuarios Futuros" de 65438 a 0988 que los actuarios son diseñadores financieros públicos y privados y posibles administradores de negocios, lo cual se basa en el núcleo inteligente de la profesión actuarial. , cuyo núcleo inteligente es realizar análisis y análisis empíricos, medición, estimación, transferencia y reflexión sobre el estado financiero de los accidentes futuros. "Esto significa que el ámbito laboral de los actuarios se está ampliando gradualmente, como por ejemplo se les confían tareas importantes en bancos, empresas de consultoría, sociedades de inversión, grandes empresas multinacionales, empresas de contabilidad, sindicatos y agencias gubernamentales. Ayudan a las empresas a desarrollar planes de pensiones, determinar Cartera de inversiones adecuada, estimación de los costos operativos de la empresa (costos inciertos), estimación de los riesgos del comercio internacional y de la inversión en el extranjero brindar asesoramiento al gobierno sobre el análisis de costos del sistema médico, métodos de compensación por accidentes laborales, contramedidas contra el SIDA, sistemas de seguridad social, etc. ., y también pronosticar El impacto económico de las nuevas leyes gubernamentales ha coincidido con una expansión correspondiente en el campo de la ciencia actuarial.