La Red de Conocimientos Pedagógicos - Educación de postgrado - ¿Qué estudiar en diseño de interiores?

¿Qué estudiar en diseño de interiores?

La formación en diseño de interiores debe incluir principalmente:

1. Aprendizaje de base cero. En primer lugar, el diseño de interiores implica una gran cantidad de software. El software más básico, como PS, 3Dmax, CAD, VRAY, etc. , todos deben dominarse y aplicarse hábilmente en el diseño. Esto definitivamente ocurrirá durante el entrenamiento.

2. El diseño de interiores también requiere ciertos conocimientos de ingeniería de procesos y ergonomía, que deberían incluirse en los cursos de formación avanzada.

No importa cuánto dure la formación, lo mejor es realizar prácticas en la empresa durante unos meses para acumular algo de experiencia. Esto le ayudará a sentirse más cómodo en su futuro trabajo. Nota: Obtenga más información sobre las experiencias laborales de otras personas durante la capacitación. Después de todo, hay que salir a trabajar después de estudiar.

3. Para estudios específicos, es necesario estudiar de forma sistemática. Después de todo, puedes progresar rápidamente en un entorno profesional con un grupo de personas que persiguen la misma actividad. Puedes ir a una escuela de diseño profesional para estudiar. En la actualidad, Tianhu Education en China es una buena opción para usted.

上篇: Cómo evitar una alta tasa de repetición durante el proceso de redacción de tesis 下篇: Si la curva de rendimiento es plana, ¿qué impacto tendrá en la teoría de la organización de plazos de la prima de liquidez? ¿Aceptas más o menos esta teoría de las expectativas? La tasa de interés es una de las cuestiones más básicas y centrales del mercado financiero, y casi todos los fenómenos financieros están relacionados con ella. El mercado de bonos del Tesoro de mi país ocupa una posición importante en el mercado financiero, y las tasas de interés de los bonos del Tesoro son el factor más importante que afecta las transacciones de bonos del Tesoro. El rendimiento de los bonos gubernamentales y la forma y los cambios de su curva de rendimiento son de gran importancia para el mercado de bonos e incluso para todo el mercado financiero. Este artículo estudia la estructura temporal de las tasas de interés del mercado de bonos gubernamentales desde la perspectiva de la estructura temporal de las tasas de interés. Bajo el supuesto de que los riesgos, los impuestos y otros factores son los mismos, se explora la relación entre las tasas de interés de los bonos del Tesoro y los períodos de vencimiento, con miras a brindar sugerencias útiles para los inversores y emisores de bonos del Tesoro. En algunos países desarrollados con economía de mercado, la investigación sobre la estructura temporal de las tasas de interés ha entrado en la era de los procesos estocásticos. Debido a que las tasas de interés en los mercados de bonos del Tesoro de estos países han estado orientadas durante mucho tiempo al mercado, el mercado de bonos del Tesoro está muy desarrollado y, a menudo, hay cientos de variedades de bonos del Tesoro listadas para negociarse al mismo tiempo. Utilizando técnicas estadísticas relevantes, es fácil obtener la curva de tipos de interés que queremos. Actualmente, sus intereses de investigación se centran en los patrones de comportamiento de las tasas de interés y la fijación de precios de los derivados de tasas de interés. En la actualidad, las tasas de interés de nuestro país aún no están orientadas al mercado y existen muy pocos derivados de tasas de interés, lo que hace imposible realizar investigaciones similares. Desde el punto de vista de la aplicación, lo más importante actualmente es estudiar la curva tipo de interés-rendimiento. De hecho, muchas personas en China han realizado investigaciones en esta área, pero la investigación no es lo suficientemente profunda. Algunos sólo han estudiado las tasas de interés de los depósitos bancarios; otros han estudiado los rendimientos de los bonos del tesoro, pero todos se centraron en el rendimiento al vencimiento y pocos pensaron en utilizar el rendimiento al contado. Una de las razones principales es que hay pocos tipos de bonos del tesoro en mi país, y es casi imposible estimar directamente las tasas de interés al contado de los bonos del tesoro correspondientes, lo que obliga a muchos investigadores y profesionales a recurrir a la siguiente mejor opción, utilizar el rendimiento para madurez. Sin embargo, el supuesto de rendimiento al vencimiento de que los inversores exigen el mismo rendimiento sobre los flujos de efectivo de diferentes vencimientos del mismo bono del tesoro es obviamente irrazonable. La teoría tradicional de la estructura temporal de los tipos de interés estudia principalmente la tendencia de los tipos de interés a medio y largo plazo, y la curva de rendimiento es su principal herramienta. En la actualidad, la investigación de mi país sobre modelos de estructura de plazos de tipos de interés todavía se mantiene en el nivel de una simple introducción y análisis cualitativo. En particular, la investigación sobre la aplicación y mejora de teorías y métodos empíricos avanzados internacionales en China está casi completamente en blanco en China. Este artículo intenta realizar un análisis empírico de la estructura temporal de las tasas de interés de los bonos del tesoro de mi país analizando las diferencias entre los círculos teóricos nacionales y extranjeros, a fin de hacer que los métodos teóricos avanzados sean consistentes con la realidad de mi país y explorar métodos de modelado adecuados para la economía de mi país. rendimientos de los bonos del tesoro. En términos de la disposición estructural del artículo, este se divide en una introducción y ocho capítulos: La introducción explica brevemente la importancia de las tasas de interés en el mercado financiero y el alcance y ángulo de mi investigación. El primer capítulo analiza la situación actual del mercado de deuda nacional de mi país. Se centra principalmente en varias partes, la definición de la deuda nacional en sí, las características y clasificación de la deuda nacional. La historia del desarrollo del mercado de bonos gubernamentales de China, los factores que deben considerarse en la estructura temporal de las tasas de interés en el mercado de bonos gubernamentales y los problemas existentes en el mercado de bonos gubernamentales. El contenido principal de este capítulo se centra en la definición de los propios bonos del Tesoro y en los factores que deben considerarse en la estructura temporal de las tasas de interés del mercado de bonos del Tesoro. En nuestro país, la interpretación del significado de la deuda pública es relativamente confusa. El principal problema es que la explicación teórica no coincide con el significado en la vida real. Se trata de "bonos nacionales, también conocidos como bonos nacionales. Corrige la comprensión de que el Estado puede recaudar fondos de individuos, grupos y países extranjeros en forma de crédito de acuerdo con ciertos procedimientos, que pueden dividirse en bonos nacionales emitidos por el banco central. Bonos gubernamentales y locales emitidos por gobiernos locales. Se señala que los bonos nacionales de nuestro país son la deuda nacional Uno, emitidos por el Ministerio Popular de Finanzas de China en nombre del gobierno central, y los fondos de deuda son controlados y utilizados por el gobierno central. Gobierno, incluida la deuda interna y la deuda externa. También resume los factores que deben considerarse en la estructura temporal del mercado de bonos gubernamentales y los factores que deben considerarse en futuras emisiones de bonos gubernamentales. 2 analiza la definición de la estructura temporal de las tasas de interés y la motivación para la investigación. Se señala que la estructura temporal de las tasas de interés se refiere a la relación cuantitativa entre los rendimientos al contado de diferentes vencimientos bajo el mismo nivel de riesgo. Las características de liquidez e impuestos tendrán diferentes tasas de interés debido a los diferentes vencimientos. La estructura temporal de las tasas de interés a menudo se expresa en forma de diagrama de coordenadas. Por lo tanto, el plazo de un bono corresponde a su rendimiento. La estructura de las tasas de interés son las diferentes formas de la curva de rendimiento. Hay cinco formas básicas de la curva de rendimiento, a saber, pendiente ascendente, pendiente descendente, línea recta plana y dos formas de joroba. Luego se analiza la motivación de la estructura temporal de las tasas de interés. .