¿Cuáles son las principales características del método de datos históricos y del método de análisis integral de escenarios?

El método de datos históricos supone que el futuro será similar al pasado, basándose en datos históricos a largo plazo, y extrapola los rendimientos futuros de las clases de activos basándose en la experiencia pasada. Los datos históricos relevantes incluyen los rendimientos de varios tipos de activos, el nivel de riesgo medido como desviación estándar y la correlación entre diferentes tipos de activos.

El análisis de escenarios se refiere a un método de análisis que evalúa el posible estado del entorno económico futuro, utiliza la probabilidad de que ocurra el escenario como ponderación y utiliza el método promedio ponderado para estimar los rendimientos y riesgos de varios activos. .