Por qué la prueba de White pierde tamaño de muestra

Esto se debe a que en la prueba de White, si hay más variables explicativas, los términos cuadráticos (incluidos los términos cruzados) de las variables explicativas serán más y se perderá más capacidad muestral en la regresión auxiliar.

La prueba de White divide la muestra aleatoria en tres segmentos y elimina el segmento medio. Suponga que los datos del grupo de muestra bajo tienen homocedasticidad y los datos del grupo de muestra alto también tienen homocedasticidad. grupo de muestra alto y grupo de muestra bajo ¿Son iguales las varianzas de los grupos de muestra?