Métodos de negociación: once reglas del sistema de inversión de futuros
Me acuerdo de una historia clásica de "Heavenly Punishment" (una serie de televisión de Hong Kong que me inspiró en la gestión financiera):
Fang, de 15 años, es el maestro de Colmillo, de 33 años.
Después de derrotar al magnate financiero Seth, derrotar al maestro del mercado de valores de Hong Kong de Tailandia, Fang, y conocer a su suegra, una maestra en la industria bursátil, estaba decidida a buscar el consejo de su maestro. Pero resulta que el método para ganarle a su suegra lo aprendió de un buen amigo de Fang, y el maestro no es otro que Fang, que tiene 65,438+05 años. Saca las notas que Fang escribió cuando tenía 15 años. Fang se sintió muy inspirado después de verlo y suspiró: si hubiera usado este truco en ese momento, no habría fallado.
Estoy muy de acuerdo con este punto de vista: soy mi mejor maestro.
Después de leer tantos libros sobre trading, los más útiles son mis notas sobre trading. Cuando leo los libros de otras personas, soy sólo un espectador. Mirar sus propias notas comerciales se basa en su propia experiencia y puede reflexionar y resumir constantemente sus propias mejoras.
La trayectoria de desarrollo de la vida de una persona suele aparecer en sus primeros años. Cuando Li Zicheng era un niño, también escribió un poema "Poesía de cangrejo":
"Huang Xuan, que está vestido con una armadura, no es fácil de expresar sus opiniones. Xiang Qiu está acostumbrado a robar grano privado del valle, mientras Ye Yue tiende a Robar el campamento sigilosamente. Mis garras son solo tenedores de acero y mis ocho patas son como espadas. Temo que los pescadores coloquen cebos y pasen el resto de sus vidas atrapando ollas hirviendo.
Después de ver este poema de Li Zicheng, la maestra dijo, aunque seas alto, podrás hacer algo cuando seas mayor, pero serás un traidor y tendrás una muerte digna. Resultó que la trayectoria de vida de Li Zicheng era realmente lo que dijo el maestro. Aunque hizo todo lo posible por un tiempo, al final fracasó.
El presidente Mao también escribió un poema sobre una rana cuando era niño:
"Sentarse solo en un estanque es como un tigre, descansando bajo un árbol a la sombra. Si no lo hago, Si no hablo primero en primavera, ¿qué insecto se atreve a permanecer en silencio?" ”
El carácter arrogante y dominante, las formas prefabricadas de hacer las cosas y las cualidades personales heroicas y sobresalientes están en exhibición.
Hoy vi mi resumen "Mi sistema de inversión en futuros" para 2011, que enumera 11 reglas para mis futuros. Me sorprendió descubrir que el sistema de comercio integral (llamado sistema de comercio Taishan) que interactúa con macro, industria, oferta y demanda, spot y futuros que he estado siguiendo en los últimos años en realidad se formó en ese momento.
Mi sistema de inversión en futuros
Para la inversión en futuros, normalmente existen los siguientes pasos:
1. Despejar la dirección: larga o corta;
2. Sepa cómo avanzar y retroceder: el momento de abrir, cerrar, agregar y reducir posiciones.
Regla 1 - Backwardation del mercado alcista
Si en un mercado alcista, el precio al contado de los futuros ha aumentado en los últimos meses y el precio de los futuros ha aumentado en los últimos meses, significa que la oferta de bienes al contado supera la demanda y que se puede ir en largo; por el contrario, en corto;
Regla 2: seguir la corriente
En el gráfico diario de líneas K, MA5 indica que el precio de hoy es más alto que el precio de hace cinco días, y MA5 más alto que MA10 indica el Precio medio de los últimos cinco días Superior al precio de los últimos cinco días, es decir, superior al precio de los últimos cinco días.
Ingrese al mercado: Si MA5 y MA10 están al alza y MA5 está por encima de MA10, significa que el mercado de rebote ha sido confirmado inicialmente y puede ingresar al mercado. Si las medias móviles de MA20 y MA30 también están al alza, puedes mantenerlas con paciencia. Si los promedios móviles MA20 y MA30 están a la baja, primero construya una parte de la posición y luego aumente gradualmente la posición a medida que los promedios móviles de 20 y 30 días cambien de abajo a arriba.
Salida: Cuando MA5 y MA10 están a la baja y MA5 está por debajo de MA10, indica que la tendencia bajista está inicialmente confirmada, y puedes cerrar tu posición o quedar corto en el revés. Si las medias móviles de MA20 y MA30 siguen subiendo, primero debe cerrar algunas posiciones; si las medias móviles de MA20 y MA30 se mueven hacia abajo, todas las posiciones deben cerrarse.
Esta regla se puede utilizar para largo plazo (línea K diaria, línea K semanal) y corto plazo (línea K de 1 minuto).
Regla 3: abrir bajo y subir
Hice un análisis estadístico de los precios contractuales del algodón y descubrí que cuando está bajo, hay una probabilidad de 2/3 de que suba. mayor, y cuando es alta, hay una probabilidad de 2/3. La probabilidad será menor. La razón es que los comportamientos de inversión de los inversores minoristas y de los grandes inversores son diferentes.
Los inversores minoristas prestan atención a los cambios de precios a corto plazo y a los precios de apertura, y los inversores minoristas tienden a abrir bajos e ir cortos. La fuerza principal presta atención a los cambios de precios a largo plazo y a los precios de cierre, y tiende a ir en largo cuando abre a la baja.
Debido a que los inversores minoristas pierden dinero en la mayoría de los casos, la mayoría de ellos abrirán alto si abren bajo, y la mayoría abrirán bajo si abren alto. La fuerza principal también utilizará este patrón de comportamiento de los inversores minoristas para lavar el mercado, abriendo deliberadamente alto y vendiendo bajo, abriendo bajo y empujando alto, para atraer el dinero de los inversores minoristas a la red.
Regla 4 - Seguir el centro de gravedad
El centro de gravedad de un objeto es el punto medio ponderado del peso de sus partes, y el centro de gravedad del mercado es el punto promedio ponderado (precio promedio) de todos los precios del día.
Entrada: El precio cruza la línea de precio promedio, lo que significa que el precio es más alto que el costo promedio, y los alcistas convierten las pérdidas en ganancias. Si el precio excede las tres unidades de cambio mínimas de la línea de precio promedio, los alcistas están ampliando su desempeño y pueden ingresar órdenes largas al mercado.
Salir: Si el precio cae por debajo de la media móvil, cerrar la posición o revés.
Regla 5 - Reversión de avance
Línea de precio promedio, precio de cierre de ayer, precio de cierre de ayer, precio más alto de ayer, precio más bajo de ayer, precio promedio más reciente, precio más alto más reciente El precio y el precio más bajo más reciente son barreras de precios importantes. Una vez que el precio supera estos niveles de precios, es fácil generar un nuevo impulso y la tendencia al alza de los precios continuará. Si no hay un gran avance, es probable que se revierta a la baja.
Regla 6 - Disputas sobre pedidos grandes
Aquellos que pueden fijar nuevos precios para pedidos grandes son la fuerza principal; aquellos que generalmente simplemente siguen el precio para pedidos pequeños son los practicantes.
La clave de la batalla larga-corta depende de la proporción de pedidos grandes. Si la proporción de órdenes grandes por encima de 20 millones en el gráfico de volumen de operaciones es alta, es conveniente ir en largo, y si la proporción de órdenes cortas es alta, es conveniente ir en corto.
Regla 7: Desviación normal
Suponiendo que los precios también obedecen a una distribución normal (los gráficos de volumen y precios generalmente obedecen a una distribución normal), la probabilidad de que los precios se desvíen de la media en dos desviaciones estándar es inferior al 5 %. Seleccione un período de tiempo y calcule la media y la desviación estándar todos los días.
Entrar: Si el precio>; promedio +2 desviación estándar, entonces ingresa al mercado con una orden corta.
Apariencia: Cuando precio = promedio, apariencia.
(Nota: en ese momento, no sabía que existía un método de análisis técnico de Bollinger Track. Esta idea existe desde hace mucho tiempo).
Regla 8-Tai Práctica de Chi
Personas La mentalidad de las personas a menudo gira en torno a los dos centros de inferioridad (yin) y vanidad (yang), formando cambios similares a la tabla de Tai Chi Bagua.
Por ejemplo, la comparación interanual de las importaciones y la comparación interanual de los precios internos y externos. La suma de las dos comparaciones interanuales forma tres. combinaciones de situaciones positivas y negativas, que se combinan en un gráfico de Bagua.
Regla 9 - El hombre puede gobernar la tierra y la tierra puede gobernar el cielo.
La tendencia de los productos individuales sigue la tendencia del producto en general, y la tendencia del producto en general obedece a la tendencia económica general. La tendencia general de una economía sigue sus ciclos naturales. Por lo tanto, al fabricar cualquier producto, se debe considerar la tendencia general de los productos básicos.
Regla 10 - Ley de Flotabilidad
El mercado es como el agua y las variedades son como objetos pesados. La profundidad y densidad del mercado determinan hasta qué punto los cambios de posición afectan los precios.
Piensa más, haz menos
Piensa más, haz menos y solo haz determinadas transacciones.
Estas 11 reglas incluyen macro (Regla 9), oferta, demanda y sentimiento (Regla 8), estructura al contado e intertemporal (Regla 1), mercado de futuros (sistema de promedio móvil, manipulación intradía, reversión de avance, mercado apertura) Observación, características de fluctuación). Esto demuestra que desde entonces he sido un sistema de comercio integral, en lugar de una persona puramente fundamental o puramente técnica.
Entre ellos, más tarde se descubrió que la idea de desviación normal en la Regla 7 era consistente con la pista de Bollinger. Además de la idea de Bagua en la Regla 8, más tarde la desarrollé oficialmente en la teoría de Bagua durante el Día Nacional de 2014. Regla 9: La gente debe cumplir la ley y la tierra debe cumplir la ley. Posteriormente, continué desarrollándome en: industria de macroproducción, producción industrial, relación de oferta y demanda, relación de oferta y demanda, producción spot y futuros.
Ya que así es como hago negocios, ¡sigamos adelante!