La siguiente afirmación sobre el método de simulación histórica es correcta ().

El método de simulación histórica supone que la historia se puede repetir en el futuro y simula cambios futuros en los rendimientos de los factores de riesgo recopilando toda la información sobre los rendimientos de los factores de riesgo dentro de un período histórico determinado. El método de simulación histórica refleja las leyes estadísticas de los factores de riesgo, por lo que no requiere ningún supuesto de distribución ni necesita calcular parámetros del modelo como la volatilidad y los coeficientes de correlación. Dado que los rendimientos históricos de los factores de riesgo en el método de simulación histórica incluyen completamente la correlación entre los factores de riesgo, puede reflejar plenamente las diversas relaciones entre los factores de riesgo y el valor de la cartera de inversiones. Es un método de simulación basado en una valoración completa de los precios.