¿Existe una función miembro en la clase CImageList que pueda agregar imágenes en un índice específico?
CImageList m_ImageList
//Crear lista de imágenes
m_ImageList.Create(32, 32, ILC_COLOR24|ILC_MASK, 1, 1);
//Agrega un ícono a la lista de imágenes
m_ImageList.Add(AfxGetApp()-gt; LoadIcon(IDI_ICON1)); //IDI_ICON1 es tu ID de recurso de imagen