En Python, ¿es lo mismo encontrar VaR usando el método de simulación histórica y el método de parámetros para el mismo conjunto de datos?

El método de simulación histórica es un método sencillo y no teórico. Es difícil obtener datos históricos completos de transacciones para algunos productos financieros. En este momento, al recopilar los factores de riesgo del producto financiero, se puede calcular la distribución de frecuencia del riesgo y el rendimiento de la cartera durante el último período de tiempo. Al buscar datos históricos, puede calcular la tasa de rendimiento y luego reconstruir la distribución histórica de pérdidas y ganancias del valor del activo utilizando las posiciones de cartera que mantiene actualmente en el activo. Luego, los pasos del análisis se pueden repetir para cada día de negociación durante el período de datos. Si los cambios históricos se repiten, se pueden reconstruir los rendimientos futuros de una cartera.

El método de parámetros (método de parámetros) se refiere a introducir algunas variables nuevas (parámetros) relacionadas con los objetos matemáticos del tema de estudio como medio, y luego analizarlas y sintetizarlas para resolver el proceso del problema.