Cómo calcular el valor crítico en forma de U invertida en resultados de regresión estadística
Puede consultar la "Introducción a la econometría" de Wooldridge (tercera edición), específicamente en el Capítulo 6: Análisis de regresión múltiple: otras cuestiones.
La variable dependiente y es una variable ficticia 0-1 y la variable independiente x es una variable continua. Después de la regresión logit, x es significativamente positiva y x2 al cuadrado es significativamente negativa.
En el análisis empírico solemos asumir que la variable explicativa y la variable explicada son "lineales". Pero en muchos casos, puede haber una "relación no lineal" entre la variable explicativa y la variable explicada. Para resolver este problema, los investigadores suelen agregar términos cuadrados o incluso términos de orden superior al modelo (un método de procesamiento común en el análisis de regresión discontinua RDD).