fórmula de variación del modelo de arma

Fórmula de varianza del modelo de arma: Rj=a1R(j-1)+a2R(j-2).

Cuando se utiliza el modelo AR para modelar datos, primero es necesario determinar el orden. Utilice el coeficiente de autocorrelación parcial de muestra (pacf); el otro es utilizar el método de función de registro de información. Si al menos una raíz característica de la expresión del modelo ARMA(p,q) es mayor o igual a 1, entonces {y(t)} es un proceso integral y el modelo se denomina modelo de media móvil de otoño autorregresivo ( ARIMA).

Introducción

El análisis de series de tiempo es la teoría y el método para establecer modelos matemáticos mediante el ajuste de curvas y la estimación de parámetros basados ​​en datos de series de tiempo obtenidos a partir de observaciones del sistema. Generalmente se realiza utilizando métodos de ajuste de curvas y estimación de parámetros (como mínimos cuadrados no lineales). El análisis de series de tiempo se utiliza comúnmente en el macrocontrol económico nacional, la planificación del desarrollo integral regional, la gestión empresarial, la predicción del potencial de mercado, el pronóstico meteorológico, el pronóstico hidrológico, el pronóstico de precursores de terremotos, el pronóstico de desastres por plagas y enfermedades de cultivos, el control de la contaminación ambiental, el equilibrio ecológico y la astronomía. y Estudios de oceanografía, etc.