? Examen de calificación bancaria junior 2019 Punto de prueba 1 de gestión de riesgos

1 Preguntas de opción múltiple

1 Consulte las mejores prácticas internacionales, en las operaciones diarias de gestión de riesgos, las medidas de control/gestión de riesgos específicas pueden. ser adoptada por () y, en última instancia, llegar a la alta dirección.

A. De las unidades de negocio de base a los comités de gestión de riesgos en las áreas de negocio

B. De las unidades de negocio de base a las áreas de alta dirección

C. Comité para los departamentos empresariales de base

D. Desde la alta dirección hasta las áreas empresariales de base

2. Los bancos comerciales asumen eficazmente las funciones de formulación, implementación y cumplimiento de políticas. supervisión de operaciones, que es la clave para la implementación La clave para una gestión eficaz de riesgos.

A. Directorio y Consejo de Vigilancia

B. Directorio y Alta Gerencia

C.

D. Alta Dirección y Junta de Supervisores

3. ¿Cuál de los siguientes entendimientos sobre la mejora del sistema de control interno de los bancos comerciales es incorrecto ()?

A. La alta dirección establece políticas de control interno adecuadas.

El consejo de administración es responsable de establecer e implementar un sistema de control interno adecuado y eficaz.

c. El control interno no forma parte del trabajo diario de los bancos comerciales.

d. El consejo de supervisores es responsable de supervisar al consejo de administración y a la alta dirección para mejorar el sistema de control interno.

4.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el departamento de gestión de riesgos es incorrecta ().

a Una práctica común entre los bancos internacionales avanzados es que el departamento de gestión de riesgos no es independiente.

B. Adecuado para departamentos descentralizados de gestión de riesgos de bancos comerciales urbanos con escala limitada.

El departamento de gestión de riesgos no tiene derecho a participar en la implementación final de las políticas de gestión de riesgos.

d. Monitorear los límites de riesgo de varios productos financieros y de todos los departamentos comerciales es una responsabilidad importante del departamento de gestión de riesgos.

5. La descripción correcta de los métodos comúnmente utilizados de identificación de riesgos es ().

A. El análisis de riesgos consiste en descubrir los tipos de riesgos que enfrentan los bancos comerciales a través de un método sistemático.

B. El análisis del escenario toma la forma de una nota.

C. El método de análisis de descomposición puede descomponer el riesgo del tipo de cambio en factores como el tipo de cambio, el tipo de cambio de la tasa de interés y la estructura de plazos de rendimiento.

D. El análisis del estado financiero de los activos es el método más básico y comúnmente utilizado por los bancos comerciales para identificar riesgos.

6. La identificación de riesgos incluye () dos enlaces.

A. Percepción del riesgo y predicción del riesgo

B. Percepción del riesgo y análisis del riesgo

C. .Percepción de riesgos y control de riesgos

7.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los departamentos de gestión de riesgos descentralizados es incorrecta ().

A. Los bancos comerciales no necesitan establecer un departamento de gestión de riesgos sólido.

B. La subcontratación de funciones de gestión de riesgos a proveedores de servicios profesionales

c puede controlar completamente la información confidencial de los bancos comerciales.

D. Los bancos comerciales no pueden formar un núcleo de competitividad a largo plazo.

8. El documento final del Comité de Gestión de Riesgos sobre la formulación de políticas y directrices relevantes debe presentarse para su aprobación.

A. Consejos de condado en los estados del Medio Oeste y del Este

B. Alta gerencia

Junta directiva

D. Departamentos

9.() es una función central esencial para que los bancos comerciales adopten departamentos de gestión de riesgos centralizados o descentralizados.

A. Capacidad de análisis de datos

B. Capacidad de aprobación de precios

C. Capacidad de creación de modelos

D. /p>

10.() es la piedra angular de una gestión eficaz del riesgo para los bancos comerciales.

A. Apoyo y compromiso de la alta dirección

B. Apoyo y compromiso de la junta directiva

C. /p>

D. Apoyo y compromiso del Comité de Gestión de Riesgos

II. Preguntas de opción múltiple

1. Expuso correctamente los principios de gobierno corporativo de los bancos comerciales ().

aLa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cree que el gobierno corporativo debe proteger los derechos de los accionistas.

El Comité de Basilea cree que la alta dirección es el departamento clave del gobierno corporativo de los bancos comerciales.

c. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cree que la información sobre cuestiones importantes que afectan a las empresas no debe filtrarse al público.

El Comité de Basilea cree que los bancos comerciales deberían mantener un alto grado de transparencia.

E. La Organización de Cooperación Económica cree que los derechos y responsabilidades de las juntas directivas y la alta gerencia de los bancos comerciales deben definirse claramente y deben implementarse sistemas de rendición de cuentas en todo el banco.

2. El objetivo que deben alcanzar los bancos comerciales en el control de riesgos es ().

A. Controlar los riesgos de los bancos comerciales al nivel más bajo.

B. Las estrategias de gestión de riesgos cumplen con los requisitos de los objetivos comerciales.

C. Mantener la eficacia en función del coste/beneficio

D. Analizar datos como el balance de los bancos comerciales para descubrir riesgos potenciales.

E. A través del análisis de los incentivos al riesgo, identificar los problemas existentes en la gestión y mejorar los procedimientos de gestión del riesgo.

3. Los siguientes son datos externos de los bancos comerciales ().

A. Evaluación integral de las condiciones del mercado interno y datos de información

B. Los datos de calificación externa son la principal fuente de datos para los bancos comerciales

C. y realizar un autoanálisis de los datos.

D. Los datos provienen de bancos comerciales de bancos comerciales

E. Pérdidas por riesgo operativo de otros bancos comerciales

4. Los bancos comerciales son incorrectos sí().

La función principal del departamento de gestión de riesgos es recopilar, analizar y reportar información sobre riesgos.

B. El departamento de gestión de riesgos y el comité de gestión de riesgos de los bancos comerciales son los mismos.

C. El departamento de gestión de riesgos tiene autoridad muy limitada para implementar decisiones de gestión de riesgos.

D. Los departamentos de gestión de riesgos de los bancos comerciales tienen un alto grado de independencia.

E. El departamento de gestión de riesgos de un banco comercial está subordinado a la alta dirección.

5. La comprensión correcta del sistema de información de gestión de riesgos de los bancos comerciales es ().

A. El flujo de información sobre riesgos entre varias unidades de negocio puede ser completamente unidireccional o puede tener las características de interacción e inteligencia multidireccional.

B. Los sistemas de información de gestión de riesgos necesitan obtener información y datos de fuentes internas y externas.

c. El sistema de información de gestión de riesgos debe garantizar una forma obvia de distinguir entre las operaciones de análisis "reales" del sistema y las operaciones de análisis "hipotéticas" de los comerciantes.

D. El sistema de gestión de información de riesgos es el principal "activo intangible" de los bancos comerciales.

E. Los sistemas de información de gestión de riesgos pueden limitar las características de los datos.

6. Los métodos de supervisión y evaluación por parte de la junta de supervisores incluyen ().

A. Asistir a la reunión como representante sin derecho a voto

B. Entrevistar y discutir

C Obtener documentos

D. Inspección e Investigación

E. Supervisión y evaluación

7. La principal responsabilidad de la gestión de riesgos de la alta dirección de los bancos comerciales es ().

A. Aprobar estrategias, políticas y procedimientos de gestión de riesgos

B. Implementar políticas de gestión de riesgos

C.

D. Mantenerse al tanto de los niveles de riesgo y su estado de gestión.

E. Aprobar la tarificación de riesgos de los productos financieros

8. Los principales contenidos del departamento de control financiero en la gestión de riesgos incluyen ().

A. Participar en la reingeniería de la estructura organizacional y de los procesos de negocios de los bancos comerciales.

B. La exactitud y confiabilidad de los registros contables y los informes financieros.

C. Los datos de pérdidas/ganancias del banco se pasan al departamento de gestión de riesgos para que el departamento de gestión de riesgos sea coherente con la información procedente de las unidades de negocio de la oficina central.

d. Trabajar con el departamento de gestión de riesgos para garantizar que la información de pérdidas/ganancias correspondiente en el sistema de riesgos sea precisa y esté disponible para realizar pruebas retrospectivas.

E. Cumplimiento de la gestión operativa y trabajo del departamento de cumplimiento

9. La estrategia de control/mitigación de riesgos de un banco comercial debe cumplir con los siguientes requisitos: ().

A. Establecer varios modelos de medición de riesgos

B. Monitorear varios indicadores clave de riesgo cuantificables

C. Los objetivos de los bancos comerciales son consistentes.

d. Las medidas de control específicas y las herramientas de mitigación adoptadas cumplen con los requisitos de costo/beneficio.

E. A través del análisis de los incentivos de riesgo, podemos descubrir los problemas en la gestión de riesgos y volver a mejorar los procedimientos de gestión de riesgos.

10. Según las diferentes fuentes de datos, los datos de riesgo del sistema de información de gestión de riesgos se pueden dividir en (').

A. Datos internos

B. Datos externos

C. Datos de medición intermedios

D.

E. Materiales históricos

3. Preguntas de verdadero o falso

1. La competitividad central de los bancos comerciales es la gestión de riesgos. un equilibrio entre riesgos y retornos. ()

2. El departamento legal/de cumplimiento de un banco comercial no necesita ser auditado por el departamento de auditoría interna. ()

3. Los datos externos son datos extraídos de varios sistemas de información empresarial y obtenidos por proveedores de datos profesionales. ()

4. El proceso de gestión de riesgos es el vínculo entre los departamentos comerciales de la banca comercial y los mercados relacionados. ()

5. El departamento de gestión de riesgos descentralizado requiere las habilidades profesionales más altas y completas de los gestores de riesgos. ()

6. La junta directiva de los bancos comerciales suele nombrar un grupo de expertos para formular políticas y principios rectores específicos de gestión de riesgos. ()

7. Los objetivos estratégicos se pueden dividir en aspiraciones estratégicas, objetivos estratégicos graduales y principales indicadores de desarrollo. ()

8. La cultura del riesgo incluye generalmente tres niveles: conceptos, conocimientos y medidas de gestión del riesgo. ()

9. El departamento de gestión de riesgos de un banco comercial debe trabajar con el departamento de cumplimiento y el departamento de auditoría interna para formular e implementar estrategias de gestión de riesgos. ()

10. El departamento de supervisión y evaluación del control interno de los bancos comerciales debe estar en estrecho contacto con el departamento de construcción e implementación del control interno en su trabajo. ()

Respuestas de referencia

1. Preguntas de opción múltiple

1.A [Análisis] Referente a las mejores prácticas internacionales, en las operaciones diarias de gestión de riesgos, Específicas Se pueden tomar medidas de gestión/control de riesgos en el modelo de gestión de tres niveles, desde las unidades de negocio de base hasta los comités de gestión de riesgos del área de negocio y, finalmente, hasta la alta dirección, por lo que el punto A es correcto.

2.b [Análisis] Esta pregunta examina la clave para una gestión eficaz del riesgo en el gobierno corporativo de los bancos comerciales. La clave para que los bancos comerciales implementen una gestión de riesgos efectiva es que la junta directiva y la alta gerencia asuman efectivamente las funciones de formulación de políticas, implementación de políticas y supervisión de las operaciones de cumplimiento, por lo que el punto B es correcto.

3.c [Análisis] Esta pregunta es un examen exhaustivo del control interno de los bancos comerciales. La alta dirección formula políticas de control interno apropiadas, el consejo de administración es responsable de establecer e implementar un sistema de control interno suficiente y eficaz, y el consejo de supervisores es responsable de supervisar al consejo de administración y a la alta dirección para mejorar el sistema de control interno. por lo que el punto ABD es correcto; el control interno es una parte importante del trabajo diario de los bancos comerciales, por lo que el punto C es incorrecto.

4.a [Análisis] Esta pregunta examina el departamento de gestión de riesgos de los bancos comerciales. Al estudiar gestión de riesgos, los candidatos deben centrarse en las funciones y aplicaciones del departamento de gestión de riesgos.

La práctica común de los bancos internacionales avanzados es que el departamento de gestión de riesgos sigue siendo relativamente independiente. El departamento de gestión de riesgos no tiene derecho a participar en la ejecución final de las políticas de gestión de riesgos. Por lo tanto, el punto A es incorrecto y el punto C es correcto; , los bancos comerciales no necesitan establecer un departamento de gestión de riesgos sólido. Los departamentos de gestión, como en los bancos comerciales de ciudades limitadas, son adecuados para establecer departamentos de gestión de riesgos descentralizados, por lo que B es correcto. El elemento d también es correcto.

5.C [Análisis] El riesgo percibido es descubrir los tipos de riesgos que enfrentan los bancos comerciales a través de un método sistemático, por lo que A es incorrecto hacer una lista de riesgos es el método más básico y común para los bancos comerciales; para identificar riesgos, similar al memorando, por lo que BD se equivoca. Descomponer los riesgos complejos en varios factores de riesgo relativamente simples e identificar los factores que pueden causar pérdidas por riesgo graves. Por ejemplo, es el método de análisis de descomposición el que puede descomponer el riesgo del tipo de cambio en factores como el tipo de cambio, el tipo de interés, el período de rendimiento, etc., por lo que el punto C es correcto.

6.b [Análisis] La identificación del riesgo incluye dos enlaces: percepción del riesgo y análisis del riesgo, por lo que el punto b es correcto.

7.c [Análisis] Los departamentos de gestión de riesgos están descentralizados. Los bancos comerciales no necesitan establecer un departamento de gestión de riesgos sólido. Pueden considerar la posibilidad de subcontratar funciones de gestión de riesgos, como el análisis de datos y el soporte técnico, a proveedores de servicios profesionales. , entonces AB tiene razón; la desventaja de los departamentos de gestión de riesgos descentralizados es que es difícil controlar absolutamente la información confidencial de los bancos comerciales y no pueden generar competitividad a largo plazo y capacidades sólidas de fijación de precios de mercado. Por lo tanto, el punto C es incorrecto y el punto D sí. correcto.

8.C [Análisis] La junta directiva es responsable de aprobar las estrategias, políticas y procedimientos de gestión de riesgos. Los documentos finales de las políticas y principios rectores pertinentes formulados por el comité de gestión de riesgos deben presentarse al comité. junta directiva para su aprobación, por lo que el punto C es correcto.

9.d [Análisis] La detección y el análisis de riesgos son el núcleo esencial para que los bancos comerciales adopten departamentos de gestión de riesgos centralizados o descentralizados. función, por lo que el término d es correcto.

10. Análisis AC] El apoyo y compromiso de la alta dirección son la piedra angular de una gestión eficaz del riesgo en los bancos comerciales, por lo que el punto A es correcto.

2. Preguntas de opción múltiple

1.ABD [Análisis] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cree que el gobierno corporativo debe salvaguardar los derechos de los accionistas, por lo que el punto A es correcto; El Comité de Basilea cree que la alta dirección es el departamento clave de gobierno corporativo de los bancos comerciales, por lo que el punto B es correcto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cree que la estructura de gobierno debe garantizar la divulgación oportuna y precisa de información sobre cualquier asunto importante relacionado; a la empresa, por lo que el punto C es incorrecto; el Comité de Basilea cree que los bancos comerciales deben mantener un alto grado de transparencia. Esto es parte de los ocho principios del Comité de Basilea, por lo que el punto D es correcto; Se deben aclarar los derechos y responsabilidades de la junta directiva y la alta gerencia de los bancos comerciales, y se debe implementar la rendición de cuentas en todo el banco, por lo que el punto E es un punto incorrecto.

2.BCE [Análisis] El ítem A no involucra los objetivos que los bancos comerciales deben lograr en el control de riesgos, por lo que el error en el ítem A, BCE, pertenece a los objetivos que los bancos comerciales deben lograr en el control de riesgos El elemento D pertenece a la identificación de riesgos. El método comúnmente utilizado en el análisis de la situación financiera de los activos es el método de análisis del estado financiero de los activos, por lo que el elemento D es incorrecto.

3.ACE [Análisis] Los bancos comerciales aún necesitan confiar en los datos de calificación interna como principal fuente de datos, por lo que el elemento B es incorrecto; el elemento D pertenece a los datos internos de los bancos comerciales, por lo que el elemento D es incorrecto; incorrecto.

4.BE [Análisis] La función principal del departamento de gestión de riesgos es la recopilación, el análisis y la presentación de informes de información sobre riesgos. El departamento de gestión de riesgos tiene un poder muy limitado para implementar decisiones de gestión de riesgos. El departamento de gestión de riesgos de un banco comercial tiene un alto grado de independencia y los elementos del ACD deben ser correctos. independientes entre sí y se apoyan entre sí. Sin embargo, no debe haber confusión, por lo que el punto B es incorrecto, los puntos E y D son contradictorios, y el departamento de gestión de riesgos es altamente independiente y no está afiliado a la alta dirección, por lo que el punto E es. equivocado.

5.ABCD [Análisis] El flujo de información sobre riesgos entre varias unidades de negocio puede ser completamente unidireccional o puede tener las características de interacción e inteligencia multidireccional.

El sistema de información de gestión de riesgos necesita obtener datos de información de fuentes tanto internas como externas. El sistema de información de gestión de riesgos debe garantizar una forma obvia de distinguir entre las operaciones de análisis "reales" del sistema y las operaciones de análisis "hipotéticas" de los comerciantes. , ABC tiene razón; el sistema de información de gestión de riesgos no puede restringir las características de los datos, por lo que el elemento e es incorrecto; los "activos intangibles" centrales de los bancos comerciales en el sistema de información de gestión de riesgos deben establecer estándares estrictos de calidad y seguridad, por lo que el elemento D es correcto.

6.ABCDE [Análisis] La junta de supervisores es responsable de la junta general de accionistas y se dedica a la supervisión interna de diligencia debida, la supervisión financiera y la supervisión del control interno de los bancos comerciales. La Junta de Supervisores utiliza de manera integral el monitoreo externo y los controles aleatorios asistiendo a reuniones, revisando documentos, inspecciones e investigaciones, supervisión y evaluación, entrevistas y discusiones, etc., para monitorear el proceso de toma de decisiones, la ejecución de la toma de decisiones y las actividades comerciales. y desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de los bancos comerciales. Monitorear y evaluar la situación.

7.BCD [Análisis] Las principales responsabilidades de la alta dirección son implementar políticas de gestión de riesgos, formular procedimientos de gestión de riesgos y reglas operativas, comprender oportunamente los niveles de riesgo y su estado de gestión, y garantizar que los bancos comerciales tengan suficiente mano de obra y recursos físicos, estructura organizativa adecuada, sistemas de información de gestión y competencia técnica para identificar, medir, monitorear y controlar eficazmente los diversos riesgos asumidos por cada negocio. Entonces la opción BCD es correcta. La opción A es responsabilidad del consejo de administración y la opción E es responsabilidad del comité de gestión de riesgos.

8.CD [Análisis] El departamento de control financiero está a la vanguardia de la gestión eficaz de riesgos. El Departamento de Gestión de Riesgos recibe datos de pérdidas y ganancias del Departamento de Control Financiero y realiza ajustes basados ​​en la información de las unidades de negocio de front-office. Ambas partes trabajan juntas para garantizar que la información correspondiente de ingresos/pérdidas en el sistema de riesgo sea precisa y esté disponible para pruebas retrospectivas. A juzgar por esto, la opción CD es correcta. La opción A es responsabilidad del departamento legal/de cumplimiento, y la opción BE es el trabajo principal del departamento de auditoría.

9.CDE [Análisis] Control/mitigación de riesgos significa que el comité de gestión de riesgos de un banco comercial adopta estrategias tales como diversificación, cobertura, transferencia, evitación y compensación, así como herramientas calificadas de mitigación de riesgos para controlar los riesgos identificados. y El proceso de gestionar y controlar eficazmente los riesgos medidos. El proceso de control y mitigación de riesgos debe cumplir los siguientes requisitos: (1) La estrategia de control/mitigación de riesgos debe ser coherente con los objetivos estratégicos generales del banco comercial (2) Las medidas de control específicas y las herramientas de mitigación adoptadas cumplen con el costo/beneficio; requisitos; (3) ) puede identificar problemas en la gestión de riesgos y volver a mejorar los procedimientos de gestión de riesgos. Entonces la opción CDE es correcta.

10.AB [Análisis] Los sistemas de información de gestión de riesgos necesitan recopilar datos e información masivos de múltiples fuentes, que generalmente se dividen en datos internos y datos externos. Entonces la opción AB es correcta.

3. Preguntas de verdadero o falso

1. × [Análisis] La gestión de riesgos es el núcleo de la competitividad de los bancos comerciales. El objetivo de la gestión de riesgos no es eliminar el riesgo, sino equilibrar el riesgo y el rendimiento mediante una gestión activa del riesgo.

2.×[Análisis] Los departamentos legales/de cumplimiento de los bancos comerciales también deben ser auditados por el departamento de auditoría interna.

3. × [Análisis] Esta pregunta examina la diferencia entre datos externos y datos internos. Los datos internos de los bancos comerciales se extraen de varios sistemas de información empresarial; los datos externos se obtienen a través de proveedores de datos profesionales.

4. × [Análisis] Esta pregunta examina la diferencia entre los procesos de gestión de riesgos y los sistemas de información de gestión de riesgos. Los sistemas de información de gestión de riesgos son el vínculo entre las unidades de negocio de la banca comercial y los mercados relacionados.

5. × [Análisis] El departamento de gestión de riesgos centralizado tiene los requisitos más altos y completos para las habilidades profesionales de los gestores de riesgos.

6. × [Análisis] La junta directiva de los bancos comerciales suele nombrar comités especiales para formular políticas específicas de gestión de riesgos y principios rectores.

7.√[Análisis] Los objetivos estratégicos se pueden descomponer en visión estratégica, objetivos estratégicos graduales e indicadores principales de desarrollo.

8. × [Análisis] La cultura del riesgo generalmente consta de tres niveles: conceptos, conocimientos y sistemas de gestión de riesgos.

9.×[Análisis] El departamento de gestión de riesgos de los bancos comerciales es el principal responsable de organizar, coordinar y promover la implementación efectiva de las políticas de gestión de riesgos en todo el banco.

El departamento de gestión de riesgos de un banco comercial debe ser un departamento relativamente independiente que requiera el apoyo integral de la alta dirección y esté equipado con personal con altas cualidades y habilidades profesionales.

10.