Preguntas y respuestas del examen de calificación bancaria junior de 2018: crédito corporativo (Capítulo 9)

1. Según el Acuerdo de Capital de Basilea, si la deuda crediticia sustancial del deudor con el banco está vencida por más de () días, se considerará incumplimiento del deudor.

A.30

b60

C.90

D.120

Respuesta: Análisis C Barcelona El Acuerdo de Capital Separado estipula que si la deuda crediticia sustancial del deudor con el banco está vencida por más de 90 días, se considerará incumplimiento del deudor.

2. Según el Acuerdo de Capital de Basilea, todos los sobregiros se considerarán vencidos si el cliente viola el límite de sobregiro prescrito o el límite recientemente aprobado (saldo actual).

A. Mayor que

B. Menor que

Igual a

D. >Respuesta: El análisis del Acuerdo de Capital de Basilea establece que todos los sobregiros se considerarán vencidos si un cliente incumple el límite de sobregiro prescrito o si el límite recién aprobado es menor que el saldo actual.

3. La construcción y medición de () es el núcleo de IRB y el foco de muchas cuestiones técnicas.

A. Modelo econométrico estadístico

B. Modelo de probabilidad de incumplimiento

C. Modelo de análisis cuantitativo

D. p>

Respuesta: B Según el análisis realizado según el Acuerdo de Capital de Basilea, cada resultado de calificación según el método de calificación interna debe corresponder a una probabilidad de incumplimiento. La construcción y cálculo del modelo de probabilidad de incumplimiento es el núcleo del enfoque basado en calificaciones internas y el foco de muchas cuestiones técnicas.

4. El modelo de probabilidad de incumplimiento es un modelo que utiliza factores o indicadores de riesgo cuantitativos y cualitativos para predecir los valores de PD, entre los que se incluyen los indicadores cuantitativos ().

A. Antecedentes del accionista

B. Nivel de gestión

C. Respuesta: D El modelo analítico de probabilidad de incumplimiento es un modelo que utiliza factores o indicadores de riesgo cuantitativos y cualitativos para predecir los valores de PD. Los indicadores cuantitativos son generalmente indicadores financieros, como ganancias, apalancamiento, solvencia, etc. Los indicadores cualitativos incluyen antecedentes de los accionistas, nivel de gestión, características de la industria, etc.

5. Según el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, las exposiciones al riesgo de las pequeñas y medianas empresas son derechos formados por el negocio crediticio de los bancos comerciales ante deudores cuyas ventas anuales no superan () RMB.

5 mil millones de yuanes

B.1 mil millones de yuanes

Aproximadamente 200 millones de yuanes

300 millones de yuanes

Respuesta: D Análisis Según las disposiciones del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, la exposición al riesgo de las pequeñas y medianas empresas son créditos formados por el negocio crediticio de los bancos comerciales sobre deudores con ventas anuales no superiores a 300 millones de yuanes.

6. A través de (), se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de cada cliente y medir objetivamente el riesgo crediticio del cliente.

A. Modelo econométrico estadístico

B. Modelo de probabilidad de incumplimiento

C. Modelo cuantitativo de riesgo de crédito

D. modelo de análisis

Respuesta: A través de un análisis del modelo de medición estadística, se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de cada cliente y medir objetivamente el nivel de riesgo crediticio del cliente.

7. Las siguientes no son las características básicas del gobernante principal ().

R. El criterio principal debe basarse en la verdadera probabilidad de impago de la deuda.

b. El gobernante maestro debe asignar las probabilidades de incumplimiento a los niveles de riesgo de manera continua y sin superposiciones.

La clasificación de niveles de riesgo es lo suficientemente fina como para distinguir diferentes tipos de niveles de riesgo.

D. Los clientes pueden centrarse en los niveles de riesgo individuales.

Respuesta: Una característica básica de D Analysis Master Scale es que los clientes no pueden concentrarse en un solo nivel de riesgo, y el número de clientes en cada nivel de riesgo no puede exceder una cierta proporción del número total de clientes. .

8. De acuerdo con las "Medidas de gestión de capital para bancos comerciales (prueba)" de la Comisión Reguladora Bancaria de China, al establecer la escala principal, si la exposición al riesgo a nivel de deudor individual excede la exposición al riesgo total. en todos los niveles (), el banco comercial debe tener pruebas. Los datos demuestran a la CBRC que el rango de probabilidad de incumplimiento en este nivel es razonable y estrecho.

A.10

B.20

Aproximadamente 30

D.40

Respuesta: Análisis C Según las "Medidas de gestión de capital para bancos comerciales (prueba)" de la Comisión Reguladora Bancaria de China, al establecer la escala principal, si la exposición al riesgo de un solo nivel de deudor excede el 30% de la exposición al riesgo total de todos los niveles, el banco comercial El banco debería tener datos empíricos para demostrar a la Comisión Reguladora Bancaria de China la probabilidad de incumplimiento de ese nivel. El rango es razonable y estrecho.

9. De acuerdo con las disposiciones de las "Medidas de gestión de capital para bancos comerciales (prueba)" de la Comisión Reguladora Bancaria de China, al establecer la calificación principal, la calificación de deudor de un banco comercial debe tener al menos () calificaciones no predeterminadas y () calificaciones predeterminadas, y garantizar que los riesgos de nivel superior sean menores que los riesgos de nivel inferior.

A.61

B.62

C.71

D.72

Respuesta: C Análisis De acuerdo con las disposiciones de las "Medidas de gestión de capital de bancos comerciales (prueba)" emitidas por la Comisión Reguladora Bancaria de China, al establecer la escala principal para la calificación de deudor de un banco comercial, esta debe tener al menos 7 niveles sin incumplimiento y 1 nivel de incumplimiento, y garantizar un mayor nivel de riesgo menor que los niveles de riesgo más bajos.

10. Entre las siguientes afirmaciones sobre el proceso de calificación de clientes, cuál es incorrecta ().

El inicio de calificación se refiere a un nuevo proceso de calificación realizado por los evaluadores de los clientes.

b. Un mismo deudor o garante dentro de un banco comercial puede tener como máximo dos calificaciones.

c. El inicio de la calificación deberá seguir los principios de objetividad y prudencia.

D. El entorno laboral para la acreditación de calificación debe cumplir con los requisitos de independencia.

Respuesta: Análisis B: Un mismo deudor o garante sólo puede tener una calificación en un banco comercial.

11. Las calificaciones de la deuda son independientes de las calificaciones de los clientes, * * * isomorfas a las de los bancos comerciales ().

A. Sistema de calificación unidimensional

B. Sistema de calificación bidimensional

C. .*Sistema de calificación

Respuesta: Las calificaciones analíticas de bonos B son independientes de las calificaciones de los clientes, * * * isomórficas para formar un sistema de calificación bidimensional para bancos comerciales.

12. Entre las siguientes afirmaciones sobre calificación de deuda, cuál es incorrecta ().

A. En la primera dimensión de la calificación de los clientes, los bancos comerciales deben calificar de forma independiente cada deuda a nombre de cada cliente.

b. La cuantificación de las valoraciones de los clientes se basa en estimaciones de la probabilidad de incumplimiento.

cLa cuantificación de las calificaciones de la deuda puede ser pérdida en caso de incumplimiento.

A través de una cuantificación de las calificaciones de deuda se pueden esperar pérdidas.

Respuesta: Un análisis en la primera dimensión de las calificaciones de los clientes Para un mismo cliente, ya sea como deudor o garante, no importa cuántas deudas haya, solo puede haber una calificación de cliente dentro de un banco comercial. . En la segunda dimensión de la calificación de la deuda, los bancos comerciales deben realizar calificaciones de deuda independientes para cada deuda a nombre de cada cliente.

13. En el método de calificación interna preliminar, la pérdida en caso de incumplimiento debe calcularse de acuerdo con los métodos y parámetros especificados por las autoridades reguladoras. Para deuda quirografaria o garantizada, la pérdida por incumplimiento se determina como () y () según su deuda prioritaria y no prioritaria respectivamente.

a. 50

b 45; 75

c. p> p>

Respuesta: Análisis B En el método IRB primario, la tasa de pérdida dada por incumplimiento debe calcularse de acuerdo con los métodos y parámetros prescritos por las autoridades reguladoras. Para deuda garantizada o no garantizada, la LGD es 45 y 75 según su deuda senior y no prioritaria, respectivamente.

14. Entre las siguientes afirmaciones sobre factores de deuda, la incorrecta es ().

A. El tipo de deuda es un factor importante que afecta la escala de LGD.

B. La LGD de los préstamos de crédito es generalmente superior a la de los préstamos hipotecarios.

C. La LGD de los préstamos para proyectos es generalmente más alta que la de los préstamos para capital de trabajo.

d. La LGD de algunos productos de financiación del comercio con acuerdos especiales de reembolso es inferior a la de los préstamos ordinarios.

Respuesta: Análisis C La LGD de los préstamos para proyectos es generalmente menor que la de los préstamos para capital de trabajo.

15. Los métodos estadísticos basados ​​en datos analizan principalmente las leyes estadísticas detrás de los datos. Los métodos estadísticos comúnmente utilizados no incluyen ().

A. Método de promedio histórico

B. Método de asignación de la tasa de recuperación

C. Método de análisis de regresión estadística

D.

Respuesta: D El método estadístico basado en datos analíticos analiza principalmente las reglas estadísticas detrás de los datos. Los métodos estadísticos comúnmente utilizados incluyen el método del promedio histórico, el método de distribución de la tasa de recuperación, el método de análisis de regresión estadística, el método del árbol de decisión, etc.

16. En el proceso de calificación de deuda, el proceso post-préstamo es ().

A. Actualización de calificación

B. Calificación * * * *

Clasificación confirmada

D. >

Respuesta: El inicio de la calificación, la determinación de la calificación y la calificación * * * son procedimientos previos al préstamo, mientras que las actualizaciones de la calificación son procedimientos posteriores al préstamo.

17. El sistema de calificación de deuda actualiza automáticamente las calificaciones de deuda en un momento y frecuencia determinados, generalmente de acuerdo con ().

A. Día

Semana

C. Mes

Año

Respuesta: C deuda Regular El sistema de calificación de deuda realiza automáticamente actualizaciones de calificaciones en un momento y frecuencia determinados, generalmente mensualmente.

2. Preguntas de opción múltiple

18. De acuerdo con los requisitos del nuevo método de calificación interna del Acuerdo de Capital de Basilea y las diferentes características de riesgo potencial, los objetos de calificación de los clientes se pueden dividir en ().

A. Empresa

B. País soberano

C. Banco

D. E. Justo

Respuesta: De acuerdo con los requisitos del nuevo método de calificación interna del Acuerdo de Capital de Basilea, ABCE puede analizar los objetos de calificación de los clientes y dividirlos en cinco categorías según las características de los diferentes riesgos potenciales: corporativo, soberano. , Banca, comercio minorista y acciones.

19. Según el tipo de deudor y sus características de riesgo, la exposición al riesgo de la empresa se divide en ().

A. Exposición al riesgo de las pequeñas y microempresas

B. Riesgos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas

C. p>

D .Préstamos profesionales

E. Exposiciones generales al riesgo empresarial

Respuesta: Análisis BDE Según el tipo de deudor y sus características de riesgo, las exposiciones al riesgo empresarial se pueden dividir en exposiciones al riesgo de pequeñas y medianas empresas, préstamos profesionales y exposiciones al riesgo corporativo general.

20. El proceso de calificación de clientes incluye ().

A. Inicio de calificación

B. Confirmación de calificación

C. Revisión de calificación

D. >

E. Actualización de calificación

Respuesta: El proceso de análisis de calificación de clientes de ABDE incluye: (1) Inicio de calificación. (2) Calificación confirmada. (3) Calificación * * *. (4) Actualización de calificación.

21. Los pasivos del negocio no minorista incluyen ().

A. Préstamo

B. Factura

C. Combinación

D. Anticipos comerciales dentro del balance

Respuesta: ABCD analiza los pasivos del negocio no minorista, incluidos préstamos, letras, bonos, financiación comercial, anticipos comerciales fuera del balance, garantías, negocios fuera del balance, etc.

22. Los factores que deben considerarse en la calificación de la deuda incluyen ().

A. Factores de deuda

B. Factores de mitigación de riesgos

C. Factores corporativos

D. p>E. Factores del ciclo macroeconómico

Respuesta: Los factores que ABCDE debe considerar al analizar las calificaciones de deuda incluyen factores de deuda, factores de mitigación de riesgos, factores corporativos, factores de la industria y factores del ciclo macroeconómico.

23. El trabajo de calificación de deuda previo al préstamo incluye () y otros procedimientos de trabajo.

A. Investigación

B. Evaluación preliminar

C. Revisión

D. Actualización

Respuesta: El análisis de ABCD de las calificaciones de deuda previas al préstamo incluye investigación, evaluación preliminar, revisión y aprobación.

24. El contenido de la investigación del trabajo de calificación de deuda previo al préstamo incluye ().

A. Información básica sobre la deuda

B. Condiciones del contrato y disposiciones de pago

C. Información sobre la garantía y la hipoteca. /p>

E. Información de la empresa prestataria

Respuesta: El contenido de la investigación del análisis de calificación de deuda previo al préstamo de ABCDE incluye: información básica de la deuda y acuerdos de pago, incluido el tipo de garantía; información sobre propiedad y valor de la garantía, incluido el monto de la garantía, el tipo de garantía, el nivel de riesgo del garante, etc., información sobre la empresa prestada, incluida la industria, el tipo de empresa, los activos y pasivos, etc. ;Otra información que necesita investigación.

25. Los resultados de la calificación de la deuda se pueden utilizar para muchos propósitos, entre ellos principalmente ().

A. Se utiliza en un sistema de calificación bidimensional.

B. Se utiliza en la aprobación de crédito.

C. Adecuado para la medición y gestión de capital y reservas

E. Aplicado al seguimiento de riesgos y evaluación del desempeño

Respuesta: Los resultados del análisis de calificación de deuda de ABCDE se pueden utilizar para muchos propósitos, entre ellos: (1. ) se aplica al sistema de calificación bidimensional. (2) Para aprobación de crédito. (3) Se aplica a la fijación de precios de préstamos. (4) Aplicable a la medición y gestión del capital y provisiones. (5) Aplicado al seguimiento de riesgos y evaluación del desempeño. (6) Se utiliza para la enajenación y recuperación de activos dudosos.

26. Cuando los clientes solicitan o planean solicitar un negocio de crédito, deben fijar un precio razonable para la deuda de acuerdo con el método de rendimiento del capital ajustado al riesgo en función de la deuda correspondiente () y la tasa mínima de rendimiento del capital requerida. por el banco.

A. Costo de capital

B. Costo de producción

C. Costo fiscal

D. p>E. Costo de riesgo

Respuesta: Cuando ABCE analiza la solicitud o propuesta de un cliente para un negocio crediticio, debe combinar el costo de capital correspondiente, el costo operativo, el costo fiscal, el costo de riesgo, el costo económico y el mínimo. Retorno sobre el capital requerido por el banco, donde la deuda tiene un precio razonable basado en un enfoque de retorno sobre el capital ajustado al riesgo. Este precio debería ser una de las referencias importantes para el marketing de clientes bancarios y la gestión de riesgos.

27. Si el banco determina que es posible que el prestatario no pueda pagar su deuda en su totalidad al grupo bancario a menos que se adopten medidas de recurso, se considerará que el deudor está en mora. ()

A. Correcto

B. Incorrecto

Respuesta: Un análisis del Acuerdo de Capital de Basilea estipula que ocurrirá una o ambas de las siguientes situaciones. ser considerado como un incumplimiento por parte del deudor: En primer lugar, el banco determina que, a menos que se adopten medidas de recurso, como la realización de la garantía (si la hubiera), es posible que el prestatario no pueda pagar la deuda en su totalidad al grupo bancario. En segundo lugar, la deuda crediticia sustancial del deudor con el banco está vencida desde hace más de 90 días.

28. No es necesario que la escala principal corresponda al nivel de una agencia de calificación reconocida internacionalmente. ()

A. Correcto

B. Incorrecto

Respuesta: Uno de los requisitos para establecer la escala maestra de análisis B es que pueda corresponder a una escala internacional. Nivel de agencia de calificación reconocida para facilitar la comparación entre pares y la gestión de activos.

29. Los sistemas de gestión de crédito no minoristas permiten a los originadores de calificaciones realizar cálculos de prueba de los resultados de las calificaciones. ()

A. Correcto

B. Incorrecto

Respuesta: B Análisis El sistema de gestión de crédito no minorista prohíbe estrictamente a los originadores de calificaciones realizar cálculos de calificación de prueba. resultados. Una vez que se generan los resultados de la calificación, todos los datos de la calificación no se pueden modificar a voluntad.