La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de inglés - ¿Cuáles son las propiedades de la función de autocorrelación de un proceso estacionario?

¿Cuáles son las propiedades de la función de autocorrelación de un proceso estacionario?

Esta propiedad no tiene negatividad, no tiene deriva, está limitada e invariante en la tendencia a largo plazo.

1. No negatividad: la función de autocorrelación es una función no negativa. Para todos los retrasos de tiempo (retraso), el valor de la función de autocorrelación es mayor o igual a cero. Esto significa que la autocorrelación de las series temporales no será negativa.

2. Sin deriva: si un proceso es estacionario, entonces su función de autocorrelación no cambiará en una tendencia a lo largo del tiempo.

3. Acotación: La función de autocorrelación de un proceso estacionario no aumentará ni disminuirá infinitamente, sino que permanecerá dentro de un rango limitado.

4. Invariancia de tendencia a largo plazo: para retrasos de tiempo a largo plazo, el valor de la función de autocorrelación puede disminuir gradualmente y tender a cero, pero no sufrirá cambios drásticos ni cambios de tendencia obvios.