Riesgo crediticio de los bancos comerciales

1. El significado de riesgo crediticio:

El riesgo crediticio se refiere a la posibilidad de que un banco sufra pérdidas debido a la incertidumbre en las actividades crediticias. Para ser precisos, son todos los riesgos causados ​​por. Clientes Riesgos derivados del incumplimiento.

Por ejemplo, en el negocio de activos, la calidad de los activos se deteriora debido a la incapacidad del prestatario para pagar la deuda; en el negocio de pasivos, los depositantes retiran grandes cantidades de efectivo, provocando una corrida, etc.

2. Razones de constitución:

El riesgo de crédito es la posibilidad de que el prestatario no pague las deudas o préstamos bancarios a tiempo y en su totalidad por diversos motivos e incumplimientos.

Cuando se produce un incumplimiento, los acreedores o los bancos soportarán pérdidas financieras porque no obtienen los beneficios esperados.

El riesgo de crédito se debe a dos motivos.

(1) Ciclicidad de las operaciones económicas:

Durante un período de expansión económica, el riesgo crediticio se reduce porque una mayor rentabilidad reduce la tasa de incumplimiento general. Durante un período de contracción económica, el riesgo crediticio aumenta porque la rentabilidad generalmente se deteriora y aumenta la posibilidad de que los prestatarios no puedan pagar en su totalidad y a tiempo debido a diversas razones.

(2) La ocurrencia de eventos especiales que tengan un impacto en las operaciones de la empresa:

La ocurrencia de tales eventos especiales no tiene nada que ver con el ciclo operativo económico y tiene un importante impacto en las operaciones de la empresa. Por ejemplo, cuando se conoció el impacto del asbesto en la salud humana, las demandas por responsabilidad de productos dieron lugar a que un conocido líder de la industria del asbesto quebrara y no pudiera pagar sus deudas.

Información ampliada:

1. El riesgo de crédito tiene cuatro características principales:

(1) Asimetría: Las ganancias y pérdidas esperadas son asimétricas cuando una entidad soporta. una cierta cantidad de riesgo crediticio, los rendimientos y pérdidas esperados de la entidad son asimétricos.

(2) Naturaleza acumulativa: la naturaleza acumulativa del riesgo crediticio significa que el riesgo crediticio tiene las características de acumulación continua, círculo vicioso, reacción en cadena y brote repentino al exceder un cierto punto crítico, provocando una crisis financiera. .

(3) No sistemático: en comparación con el riesgo de mercado, los datos de observación del riesgo crediticio son menores y difíciles de obtener, por lo que tiene características obvias de riesgo no sistemático.

(4) Endógeno: El riesgo crediticio no está enteramente impulsado por factores objetivos, sino que es subjetivo y no puede verificarse con datos y hechos objetivos.

2. Características del riesgo de crédito:

(1) Riesgo potencial. Muchas empresas que evadieron la deuda bancaria pidieron dinero prestado aunque sabían que no podían pagarlo. Por ejemplo, muchas empresas estatales decidieron pedir dinero prestado a los bancos sin ninguna intención de pagarlo. Según las encuestas, la relación promedio actual entre activos y pasivos de las empresas estatales llega a alrededor del 80%, del cual más del 70% son préstamos bancarios. Este alto nivel de deuda ha resultado en una baja eficiencia corporativa y mayores riesgos potenciales.

(2) La naturaleza de largo plazo de los riesgos. El cambio de conceptos es un proceso sutil y de largo plazo, especialmente en la actual transformación de China de una economía planificada a una economía de mercado. Este proceso será un dolor duradero. Cultivar eficazmente normas de "contrato" entre bancos y empresas y establecer un sistema crediticio eficaz requerirá los esfuerzos de varias generaciones.

(3) La destructividad de los riesgos. Si tus pensamientos y tu moral están corrompidos, las cosas empeorarán cada vez más. Después de la formación de activos improductivos, si la empresa adopta una actitud cooperativa, las pérdidas de ambas partes se reducirán al mínimo, pero en este caso muchas empresas optarán a menudo por hacer la vista gorda y esconderse cuando puedan; provocando que el banco gaste mucho dinero. Ni siquiera los recursos humanos, materiales y financieros pueden compensar las pérdidas sufridas.

(4) La dificultad del control. Las medidas actuales adoptadas por los bancos para hacer frente a los activos dudosos están todas rezagadas. Esto está relacionado con la definición de activos dudosos de los bancos y también con la falta de una unificación completa de los mecanismos de predicción del riesgo crediticio bancario y los mecanismos de transferencia. y mecanismos de control. La adopción de diversas medidas correctivas tras la aparición de activos dudosos a menudo no resulta de ayuda.

Enciclopedia Baidu - Riesgo crediticio

Enciclopedia Baidu - Riesgo bancario comercial