¿Qué importancia tiene la gestión de riesgos en los bancos comerciales?
El papel de la gestión de riesgos en la estrategia
Durante mucho tiempo, la mayoría de los bancos nacionales han centrado su contenido estratégico en los negocios de front-office, mientras que el trabajo de middle office, como la gestión de riesgos, ha rara vez se ha reflejado en la estrategia. La homogeneidad de las estrategias interbancarias internas es obvia, lo que resulta en negocios bancarios similares y la coexistencia de un exceso de oferta financiera y de servicios financieros insuficientes en la industria bancaria. La falta de un pensamiento de posicionamiento estratégico adaptado a las condiciones locales dificulta reflejar las operaciones diferenciadas del banco, lo que provoca que algunas áreas de negocio sean demasiado intensas, diluyan continuamente los beneficios y se involucren en juegos de precios bajos. Al principio quería continuar con el negocio, pero por otro lado, cada vez era más difícil ganar dinero. Cuando surgen nuevas demandas en el mercado, los bancos se quedarán atrás en la respuesta a las necesidades reales de los clientes, perdiendo así oportunidades de innovación de productos.
El riesgo y el rendimiento son dos caras del desarrollo empresarial. Las estrategias bancarias deben hacer frente a los factores de riesgo bancario, especialmente a las cuestiones generales clave que afectan a todo el organismo. Por ejemplo, los desequilibrios omnipresentes en la estructura empresarial, las desviaciones en la toma de decisiones de riesgo, la coordinación débil, etc. deberían ser opciones necesarias en el contenido estratégico. En otras palabras, la estrategia comercial del banco debe reflejar la resolución de las incertidumbres futuras y su propia transformación, y derribar las barreras organizativas y las barreras de inercia en la gestión, de lo contrario, conducirá inevitablemente a desviaciones estratégicas y riesgos estratégicos.
Ante la compleja situación económica internacional y nacional, la gestión de riesgos bancarios debe mantenerse al día y romper con la inercia de gestión original. Encuentre los factores de riesgo más sensibles en el ciclo económico actual de esta era y encuentre el enfoque y los puntos débiles de la gestión de riesgos bancarios. Por ejemplo, cuáles son los riesgos que los bancos deben resolver primero, dónde se concentran los riesgos (en qué industrias, clientes, productos, regiones, canales, etc.) y qué medidas deben tomarse para resolver estos riesgos. Especialmente cuando el negocio bancario tradicional supera sus limitaciones y busca nuevos modelos de cooperación transfronteriza, la referencia de la experiencia pasada y la experiencia extranjera es muy limitada, y la gestión de riesgos de los negocios emergentes depende completamente de la exploración activa del propio banco.
La gestión de riesgos integrada en la estrategia atraviesa puntos clave.
1. La gestión de riesgos requiere romper barreras internas de gestión.
La cooperación transfronteriza dentro de los bancos siempre ha sido un problema de gestión. Existen serias barreras de información entre líneas, instituciones, departamentos y sistemas, lo que resulta en la incapacidad de establecer una colaboración efectiva. Debido al avance gradual de la liberalización de las tasas de interés, las necesidades de los clientes bancarios se han vuelto más amplias. Cuanto mayor es el estancamiento comercial, más prominentes son las contradicciones. Existe una necesidad urgente de derribar barreras desde una perspectiva estratégica, para que las herramientas y métodos de gestión de riesgos puedan funcionar sin problemas entre líneas, instituciones y departamentos, para que diferentes instituciones y departamentos puedan lograr una comprensión completa de los resultados de medición de las herramientas de riesgos. La gestión de riesgos integrada en la estrategia debe facilitar eficazmente el reequilibrio de intereses en la transformación de la gestión interna. El reequilibrio de intereses afectará a cuestiones delicadas como los puestos y las responsabilidades, y un funcionamiento deficiente tendrá un mayor impacto en la estabilidad. Esta es una prueba de la sabiduría de los altos responsables de la toma de decisiones.
2. Conectarse activamente con nuevos mercados, nuevas industrias y nuevas economías.
La gestión de riesgos tradicional de los bancos rara vez recopila y proporciona información sobre los factores de riesgo en nuevos mercados, nuevas industrias y nuevas economías. Por ejemplo, las finanzas por Internet, como punto culminante de la innovación financiera en el contexto de "Internet +", desafían el modelo de negocio tradicional de los bancos y están cambiando lentamente el panorama competitivo de la industria bancaria. La importancia de las finanzas por Internet es evidente, especialmente la innovación de los pagos y los canales. Formará nuevos modelos de negocios mediante el acoplamiento con el transporte, la restauración y otras industrias, cambiando el patrón de consumo de artículos de primera necesidad, alimentos, vivienda y transporte. Los métodos tradicionales de gestión de riesgos no pueden identificar de forma rápida y eficaz elementos de encubrimiento y fraude en los patrones de Internet, por lo que es necesario adoptar versiones completamente diferentes de nuevos procesos y nuevos modelos para eliminar falsedades y conservar la autenticidad. Por lo tanto, la gestión de riesgos incorporada en la estrategia de la nueva era necesita conectarse activamente con nuevos mercados, nuevas industrias y nueva información económica, destacando especialmente la gestión de riesgos y el control de clientes, contrapartes y productos financieros. Esta es una medida que debe tomarse para el riesgo. gestión.
3. Promoción y aplicación de los resultados del análisis de modelos.
Los departamentos de gestión y gestión de riesgos de la mayoría de los bancos están fuera de contacto y los resultados de los modelos de riesgo no se pueden promover ni aplicar de manera efectiva en la cadena comercial. La gestión estratégica de riesgos integrada requiere que los resultados del análisis del modelo de riesgo participen en las decisiones comerciales e intervengan en negocios de alto riesgo, de modo que la gestión de riesgos pueda transmitirse efectivamente de acuerdo con las intenciones estratégicas. En el proceso de solicitud, los elementos de ajuste se pueden configurar de manera flexible para presentar estrategias comerciales y evitar que los departamentos comerciales cometan desviaciones importantes en la ejecución real. El resultado final no debería desviarse de la estrategia unificada del banco.
Además, para garantizar que la promoción y aplicación de los resultados del modelo de riesgo se lleve a cabo hasta el final, es necesario controlar e investigar estrictamente el cumplimiento y la auditoría, y poner decididamente a prueba las "dos pieles" del cumplimiento normativo y la gestión interna. fin.
4. Conéctese activamente con las últimas políticas regulatorias.
La experiencia histórica muestra que cada avance tecnológico importante traerá consigo ajustes en los conceptos, contenidos y métodos regulatorios. Por ejemplo, las nuevas empresas con genes de Internet tienen efectos de escala más fuertes y los consiguientes efectos de riesgo rompen las restricciones de las regiones y las industrias. Es difícil para la supervisión localizada adaptarse a las características de Internet. Esto conducirá inevitablemente a importantes medidas regulatorias, como lo demuestra el recientemente creado Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado. La gestión de riesgos incorporada en la estrategia debe conectarse activamente con la supervisión, encontrar las preferencias de gestión de riesgos y el resultado final, adaptarse al avance de la estrategia nacional "Internet +" y cumplir con la tendencia general de la integración continua de Internet y industrias bancarias tradicionales.
5. Trate los datos como un elemento importante de asignación de recursos.
El último paso del plan de negocio de riesgo es la construcción del sistema de información. La esencia del plan de negocio de riesgo es analizar los datos. La identificación, recopilación, cuantificación, cuota, toma de decisiones y presentación de informes de riesgos dependen en gran medida de los datos. Tanto la gestión interna como los informes regulatorios se presentan a través de datos, por lo que los datos son una garantía de recurso muy importante en la gestión de riesgos. El requisito previo para la cuantificación del riesgo es contar con datos brutos de alta calidad como entrada al modelo cuantitativo. Si la calidad de los datos no cumple con los estándares y el suministro de datos no es oportuno, no importa cuán bueno sea el modelo, será en vano. Durante mucho tiempo, los bancos han promovido la gestión de riesgos de conformidad con el Acuerdo de Basilea, centrándose principalmente en la cuantificación del riesgo y careciendo de una comprensión integral del ecosistema de datos del banco. ¿Cuál es la autoridad y el valor de aplicación de los indicadores calculados? ¿Cómo funciona en los detalles del negocio? Si la construcción del sistema de información es el último kilómetro de un plan de negocios, entonces la asignación de recursos de datos son los últimos cien metros del último kilómetro.
Construcción de un sistema integral de riesgos
Al comunicarse con los empleados en puestos de base, encontrará que todas las líneas y departamentos están muy ocupados, pero a partir de los resultados del análisis, el valor de producción por costo unitario No grande. La razón fundamental es la falta de sistematización de la gestión de riesgos, porque no existen estándares sistemáticos de gestión, lo que genera procesos engorrosos, duplicación de trabajo y altos índices de retrabajo. Mucho trabajo es en vano y no tiene valor.
La construcción de un sistema integral de riesgos para los bancos tiene características obvias de exploración práctica. Sin embargo, en comparación con la atención y las expectativas de la industria bancaria para la sistematización de riesgos, especialmente los requisitos de los tiempos para que la gestión de riesgos bancarios se mantenga al día, la implementación final parece ser muy débil y rezagada. En concreto, los efectos operativos no lo hacen. cumplir con las expectativas. La llamada sistematización es un proyecto sistemático. Es necesario fortalecer el acoplamiento de estrategias de desarrollo, promover la conectividad entre el front, middle y back office, profundizar la cooperación interdepartamental y mejorar la eficiencia de los procesos. También debemos tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todas las partes, buscar el mayor denominador común de intereses y cooperación, y crear confianza e integración mutuas con las mismas responsabilidades y derechos.
Como actor clave en el sistema de instituciones financieras, la importancia de los bancos es evidente. Los administradores bancarios están bajo presión de accionistas, reguladores, clientes y competidores para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo, un entorno regulatorio cada vez más estricto y un entorno económico cambiante. Por lo tanto, la gestión de riesgos integrada en la estrategia debe abordar los puntos débiles de frente y abordar las cuestiones clave. Sólo con la ayuda de herramientas integrales y sistemáticas de gestión de riesgos podemos hacer una lista de riesgos, descubrir cuáles son los principales riesgos que más preocupan a la gerencia y a los supervisores, dónde se concentran principalmente los riesgos, los principales patrones de cambios de riesgo y Formular un plan de alto nivel. Medidas a tomar en las zonas de riesgo.
Hace más de diez años, la industria bancaria comenzó a prestar atención al Acuerdo de Basilea, que alineó a los bancos nacionales con la gestión avanzada de riesgos internacional. Sus colegas bancarios comenzaron investigaciones teóricas e intentos prácticos de gestión integral de riesgos (. incluida la cuantificación del riesgo). Después de más de diez años de exploración y práctica, pares destacados han solicitado el cumplimiento. Cada vez más bancos se han dado cuenta de que construir una gestión de riesgos integral que se adapte al entorno general no es solo una necesidad urgente para promover aún más la agregación de conocimientos y conocimientos de la industria. crear un buen entorno operativo, pero también en el futuro, promoveremos de manera efectiva y ordenada la seguridad de la innovación financiera y la inclusión financiera. Los bancos necesitan urgentemente construir un sistema integral de construcción de riesgos, mantener el resultado final de viabilidad y unidad, y formar una nueva actitud hacia la gestión de riesgos bancarios basada en sus respectivas estrategias comerciales, estabilidad, cumplimiento, cuantificación y disfrute.
La gestión de riesgos del plan a la realidad
El primer paso para llevar la gestión de riesgos del plan a la realidad es formular con precisión el apetito por el riesgo. Las preferencias de gestión de riesgos de los bancos se originan en estrategias de alto nivel y son un reflejo vívido de las intenciones estratégicas en la dimensión de riesgo.
El apetito por el riesgo es un vehículo importante para comunicar objetivos estratégicos, y la junta directiva y la alta dirección desempeñan un papel clave en el establecimiento y la gestión del apetito por el riesgo. El apetito por el riesgo es una declaración integral de las expectativas de los accionistas, reguladores, clientes y partes interesadas de un banco, y la naturaleza y el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir para lograr su misión declarada. Establecer preferencias de riesgo requiere una consideración integral de factores como el entorno interno y externo, la economía y las operaciones futuras. Por supuesto, la formulación de preferencias de riesgo también requiere un conjunto de procesos estandarizados, y la formulación de preferencias de riesgo refleja esencialmente las expectativas del banco para negocios futuros con base en el desempeño pasado y el juicio de sus capacidades internas para lograr tales expectativas.
Transfiera la preferencia de riesgo de la estrategia de origen al nivel de operación comercial para garantizar que se implemente un plan hasta el final. En función del monto, precio y estructura de los riesgos que el banco está dispuesto a asumir dentro de su capacidad total, se definen indicadores específicos como tolerancia al riesgo, tipo, concentración, plan de contingencia, perfil de riesgo, etc., con la ayuda de la sistemática de riesgos. herramientas (organización, sistema, proceso, herramientas, etc.) para descomponer las macroestrategias capa por capa y transmitirlas a los detalles de la microempresa. ). Al mismo tiempo, puede recopilar datos comerciales a nivel de base, resumir y analizar si son consistentes con la estructura comercial esperada y el diseño de la intención estratégica, si coinciden con las percepciones de los accionistas, clientes y agencias reguladoras, y su propio posicionamiento en el mercado También se puede probar la Eficiencia de la sistematización integral de riesgos.
Otro punto clave son las pruebas de estrés. Las pruebas de estrés son un punto destacado innovador de la nueva generación de metodología de gestión de riesgos y tienen un significado histórico. A nivel macro, las pruebas de tensión son un conjunto de procesos de simulación empresarial de arriba hacia abajo. Finalmente, mediante el diseño unificado de escenarios de tensión, la simulación de tensión se realiza coordinando varios submódulos como riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y. riesgo de tipo de interés, y se observa el balance, la cuenta de resultados, el capital, la liquidez y otras partidas de estrés. Las pruebas de estrés son una interpretación profunda de los indicadores de gestión en algunas circunstancias extremas a nivel operativo. Las pruebas de estrés se aplican a toda la gestión de riesgos del banco y se pueden introducir en todas las herramientas de gestión para encontrar puntos débiles en la gestión.
Finalmente, puedes aprender de los últimos indicadores cuantitativos regulatorios para establecer límites de riesgo con precisión. Integrar más estrechamente los activos, el capital y los ingresos, fijar objetivos a corto, medio y largo plazo que reflejen los activos, los riesgos y los ingresos, encarnar la nueva filosofía de gestión empresarial de "activos ligeros", "capital ligero" y "costos ligeros", y promover Mejora del nivel de gestión de riesgos. Encontrar espacio para la optimización de la estructura empresarial, implementar estrategias y orientar el negocio para lograr un crecimiento sostenido y saludable en el corto, mediano y largo plazo.
Dejemos que la gestión de riesgos cree valor
Actualmente estamos en un período de cambio de rumbo para el crecimiento económico de China, con características obvias como cambios en la velocidad económica, optimización estructural y conversión de energía cinética. En términos de velocidad, la economía de China creció un 6,7% en 2016 y un 6,9% en 2017. Aunque se ha desacelerado en comparación con el alto crecimiento de dos dígitos del pasado, todavía se encuentra entre las principales economías del mundo. A través de las estrategias de "La Franja y la Ruta" y "BAII", se construirá un nuevo patrón de globalización, la reforma del lado de la oferta ajustará la estructura económica para lograr una asignación óptima, e "Internet +" seguirá integrándose y actualizándose con las estrategias tradicionales. industrias. , lo que indica que constantemente se consolida la tendencia de "estable y mejorando". Bajo tales tendencias económicas, la gestión de riesgos de los bancos comerciales debe pasar a una forma superior, lo cual es una oportunidad que brinda el desarrollo económico a largo plazo.
La gestión de riesgos es esencialmente el arte y la ciencia de encontrar un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Una gestión de riesgos eficaz ayuda a establecer procesos comerciales estandarizados y ordenados y es una garantía importante para crear beneficios sostenidos y estables. Con base en una comprensión completa de los riesgos y un conocimiento de las leyes económicas, los activos del banco se asignan de manera óptima para que cada riesgo asumido por la cartera de activos pueda crear el máximo valor. Pensar desde la perspectiva de la competitividad central y la buena voluntad, es útil fortalecer la construcción de la gestión estratégica de riesgos, fortalecer la divulgación de información, tranquilizar a los reguladores, garantizar el reconocimiento del mercado, ganarse el respeto de los pares, ganarse la confianza de los clientes e inversores y mejorar y mantener la reputación. de los bancos.
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