Medidas para la Gestión del Riesgo de Liquidez de los Bancos Comerciales
Capítulo 1 Disposiciones Generales Artículo 1 Con el fin de fortalecer la gestión del riesgo de liquidez de los bancos comerciales y mantener el funcionamiento sano y seguro del sistema bancario, de conformidad con la "Ley de Administración y Supervisión Bancaria de la República Popular". de China y la República Popular China" Estas Medidas están formuladas por leyes y reglamentos como la Ley de Bancos Comerciales de la República Popular China y los Reglamentos de la República Popular China sobre la administración de bancos con financiación extranjera. Artículo 2 Estas Medidas se aplican a los bancos comerciales legalmente establecidos dentro del territorio de la República Popular China. Artículo 3 El término "riesgo de liquidez", tal como se menciona en estas Medidas, se refiere al riesgo de que un banco comercial no pueda obtener fondos suficientes de manera oportuna y a un costo razonable para pagar deudas vencidas, cumplir otras obligaciones de pago y satisfacer otras necesidades de financiamiento para operaciones comerciales normales. Artículo 4 Los bancos comerciales establecerán y mejorarán un sistema de gestión del riesgo de liquidez de conformidad con estas Medidas, e identificarán, medirán, monitorearán y controlarán efectivamente los riesgos de liquidez a nivel legal y de grupo, todas las subsidiarias, sucursales y líneas de negocios para garantizar que sus necesidades de liquidez puedan cumplirse en forma oportuna y a un costo razonable. Artículo 5: Los organismos reguladores bancarios supervisarán y administrarán los riesgos de liquidez y los sistemas de gestión de los bancos comerciales de conformidad con la ley. Capítulo 2 Gestión del riesgo de liquidez Artículo 6 Los bancos comerciales establecerán un sistema de gestión del riesgo de liquidez a nivel legal y de grupo que sea proporcional a la escala, naturaleza y complejidad de sus negocios.
El sistema de gestión del riesgo de liquidez debe incluir los siguientes elementos básicos:
(1) Estructura eficaz de gobernanza de la gestión del riesgo de liquidez;
(2) Gestión completa del riesgo de liquidez sistema Estrategias, políticas y procedimientos de gestión del riesgo de liquidez;
(3) Identificación, medición, seguimiento y control efectivo del riesgo de liquidez;
(4) Sistema completo de información de gestión. Sección 1 Estructura de gobernanza de la gestión del riesgo de liquidez Artículo 7 Los bancos comerciales establecerán una estructura de gobernanza eficaz para la gestión del riesgo de liquidez y aclararán las responsabilidades de la junta directiva y sus comités especiales, la junta de supervisores (supervisores), la alta dirección y los departamentos pertinentes en materia de riesgo de liquidez. responsabilidades y líneas jerárquicas, y establecer mecanismos adecuados de evaluación y rendición de cuentas. Artículo 8 La junta directiva de un banco comercial asumirá la responsabilidad final de la gestión del riesgo de liquidez y desempeñará las siguientes funciones:
(1) Revisar y aprobar las preferencias de riesgo de liquidez, las estrategias de gestión del riesgo de liquidez, las políticas importantes y procedimientos, liquidez El apetito por el riesgo debe revisarse al menos una vez al año;
(2) Supervisar a la alta dirección para implementar una gestión y control efectivos del riesgo de liquidez;
(3) Continuar pagando atención al estado del riesgo de liquidez. Obtener informes sobre el riesgo de liquidez de forma regular y mantenerse al tanto de los niveles de riesgo de liquidez, el estado de la gestión y los cambios importantes;
(4) Revisar y aprobar la divulgación de información sobre el riesgo de liquidez para garantizar la autenticidad y exactitud de la información divulgada;
(5) Otras responsabilidades relevantes.
La junta directiva podrá autorizar a sus comités especiales para que realicen determinadas funciones. Artículo 9 La alta dirección de un banco comercial desempeñará las siguientes responsabilidades:
(1) Formular, evaluar periódicamente y supervisar la implementación de preferencias de riesgo de liquidez, estrategias, políticas y procedimientos de gestión del riesgo de liquidez;
(2) Determinar la estructura organizativa de la gestión del riesgo de liquidez, aclarar la división de responsabilidades de cada departamento y garantizar que los bancos comerciales tengan recursos suficientes para llevar a cabo la gestión del riesgo de liquidez de forma independiente y eficaz;
(3) Garantizar que las preferencias de riesgo de liquidez, las estrategias, políticas y procedimientos de gestión del riesgo de liquidez deben comunicarse y transmitirse de manera efectiva dentro de los bancos comerciales;
(4) Establecer un sistema completo de información de gestión para respaldar la identificación, medición y seguimiento de riesgos de liquidez y control;
(5) Comprender completamente y evaluar periódicamente los niveles de riesgo de liquidez y el estado de la gestión, comprender rápidamente los cambios importantes en el riesgo de liquidez e informar a la junta directiva periódicamente;
(VI) ) Otras responsabilidades relacionadas. Artículo 10 Un banco comercial designará un departamento especial responsable de la gestión del riesgo de liquidez. Sus funciones de gestión del riesgo de liquidez seguirán siendo relativamente independientes de sus funciones operativas comerciales y contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar las funciones de gestión del riesgo de liquidez.
El departamento responsable de la gestión del riesgo de liquidez de un banco comercial tendrá las siguientes funciones:
(1) Formular estrategias, políticas y procedimientos de gestión del riesgo de liquidez y presentarlos a la alta dirección y la junta directiva para su revisión y aprobación;
(2) Identificar, medir y monitorear los riesgos de liquidez, incluido el monitoreo continuo del estado de los activos líquidos de alta calidad, monitorear el cumplimiento de los límites de riesgo de liquidez y reportar los límites excesivos en de manera oportuna, y organizar pruebas de estrés de riesgo de liquidez, organizar la prueba y evaluación de planes de contingencia de riesgo de liquidez;
(3) Identificar y evaluar los riesgos de liquidez contenidos en nuevos productos, nuevos negocios y nuevas instituciones, y revisar las operaciones relevantes y los procedimientos de gestión de riesgos;
(4) Presentar informes independientes sobre el riesgo de liquidez de forma regular e informar los niveles de riesgo de liquidez, el estado de la gestión y los cambios importantes a la alta dirección y a la junta directiva de manera oportuna manera;
(5) Riesgos de liquidez del plan. El contenido de divulgación de información sobre riesgos sexuales se presentará a la alta gerencia y a la junta directiva para su aprobación;
(6) Otras responsabilidades relevantes. Artículo 11 Los bancos comerciales considerarán plenamente los factores de riesgo de liquidez en los incentivos internos de fijación de precios y evaluación y otros sistemas relacionados, y considerarán los costos del riesgo de liquidez al evaluar los rendimientos ajustados al riesgo de las sucursales o líneas comerciales principales para evitar una búsqueda excesiva de Relajar la gestión del riesgo de liquidez debido a la expansión empresarial y a los beneficios a corto plazo. Artículo 12 La junta de supervisores (supervisores) de un banco comercial supervisará y evaluará el desempeño de las funciones del consejo de administración y la alta dirección en la gestión del riesgo de liquidez e informará a la junta general de accionistas (accionistas) al menos una vez al año. .