Ventajas del método de simulación histórica para medir los requisitos de capital de riesgo de mercado

Ventajas: La medición cumple con los requisitos de utilidad para la toma de decisiones y puede reflejar cambios en los activos y pasivos de manera oportuna. La medición satisface las necesidades de la innovación financiera, refleja verdaderamente la naturaleza de las transacciones y refleja en los instrumentos financieros la estimación del valor presente neto de los flujos de efectivo futuros directa o indirectamente implícitos en el mercado, lo que favorece la contabilidad y la innovación de los instrumentos financieros. .

El método del valor en riesgo se ha convertido en el método más popular y práctico para medir los riesgos financieros. Las técnicas de gestión de riesgos de valor en riesgo (VAR) se utilizan para evaluar y medir el riesgo de mercado y la posible pérdida máxima de valor de cualquier activo financiero o cartera de valores durante un período determinado en condiciones normales de mercado y con un nivel de confianza determinado.

Modelos Internos

Existen muchas opciones de métodos técnicos, supuestos y configuración de parámetros de modelos internos de riesgo de mercado. Cuando los bancos llevan a cabo una gestión de riesgos interna, normalmente establecen la suya propia en función de sus propias estrategias de desarrollo, objetivos de gestión de riesgos y complejidad del negocio.

Solo para el cálculo del capital regulatorio por riesgo de mercado, el Comité de Basilea y la mayoría de las autoridades reguladoras han elaborado algunas regulaciones unificadas, con el objetivo de que el capital regulatorio por riesgo de mercado calculado por diferentes bancos sea consistente y comparable al mismo tiempo. Desde la perspectiva de la supervisión prudencial, algunos parámetros, como el período de tenencia, siempre han sido relativamente conservadores.

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