¿Cómo calcular la fórmula de Kelly?

La fórmula clásica de la fórmula de Kelly es: f*=bp-q/b(f?*?= La proporción de los fondos existentes que se deben utilizar para la siguiente apuesta. b = probabilidades. p = ganar

Oportunidad de ganancias. q = la probabilidad de perder es generalmente igual a 1-p)

Tomemos un ejemplo de lanzamiento de una moneda. Dos personas juegan a adivinar cara y cruz. Supongo que dame una suma de dinero. Si el resultado demuestra que estás equivocado, entonces el dinero me pertenecerá y, si aciertas, te reembolsaré íntegramente el dinero que me diste antes y, al mismo tiempo, te devolveré el dinero. te daré el dinero. Yo te daré el doble

, es decir, las probabilidades están fijadas en uno a dos. Porque la probabilidad de que salga cara y cruz en un lanzamiento de moneda es de 50:50, pero tus probabilidades de participar son de 1 a 2, por lo que obviamente las reglas del juego están a tu favor.

Aunque las reglas te son favorables, no puedes simplemente hacer todo lo posible e invertir todo tu dinero. ¿Por qué? Porque aunque las probabilidades son de 1 a 2,

pero si estás all in, mientras adivines mal en una ronda, no tendrás capital para seguir jugando más tarde. En este momento, la fórmula de Kelly

te vendrá muy bien.

Solo hay dos caras cuando se lanza una moneda. La mitad de las adivinanzas son correctas y la otra mitad incorrectas. La probabilidad de éxito aquí es 50, que es la

letra p=. 50 en la fórmula de Kelly, y la probabilidad de fracaso q es exactamente igual a 1-p, que aquí también es 50. Las probabilidades aquí son b=2, lo que significa que si tienes razón, puedes ganar el doble de tu capital. Esto equivale a 25, lo que significa que cada vez que realiza una apuesta, puede maximizar sus ganancias gastando solo el 25% de sus fondos actuales.

A medida que ganes y pierdas durante el juego, el valor neto de tus fondos también fluctuará, pero no importa, siempre y cuando recuerdes,

La tasa de éxito y Las probabilidades se mantienen sin cambios. En este caso, apueste el 25% de su capital actual cada vez. De esta manera, sus ingresos se maximizarán a largo plazo. Además, este método garantiza la seguridad de sus fondos en la mayor medida posible y evita el riesgo. de perder dinero debido a varias pérdidas consecutivas. Puede suceder que pierdas todo tu capital con la primera suposición equivocada.

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