Por qué la fórmula de selección de acciones tiene una alta tasa de éxito pero no funciona en la práctica

Esto necesita considerar dos aspectos.

La idea de diseño de la primera fórmula de selección de acciones tiene el efecto de si existe una función futura, por ejemplo, aunque hay muchas fórmulas. no utilice directamente funciones futuras, como la selección periódica de acciones cruzada no utiliza directamente la función futura, pero es el efecto de la función futura. Con dicha fórmula, los resultados de la prueba retrospectiva serán muy diferentes de los resultados reales. p>

El segundo método de backtest.

El backtesting puede utilizar una fórmula ordinaria para realizar un backtest y obtener una tasa de ganancia muy alta.

Por ejemplo, si se utiliza una fórmula de selección de acciones con tendencia alcista se utiliza para realizar una prueba retrospectiva de las acciones que han aumentado año tras año, entonces la tasa de ganancias mejorará enormemente.

También hay tiempo para realizar una prueba retrospectiva si solo realiza una prueba retrospectiva durante un corto período de tiempo, como por ejemplo. los últimos dos años, y la fórmula que usted prueba tiene una tendencia adecuada para estos dos años, entonces el resultado La tasa de ganancia también será muy alta.

En cuanto al precio calculado durante la prueba retrospectiva, es Lo mejor es utilizar el precio de cierre. Si es posible, es mejor utilizar la prueba retrospectiva del nivel de tick. Solía ​​​​leer muchos libros y a esos profesores les gustaban las conferencias. Utilizando el precio más bajo y el precio más alto, así como el precio actual. Fórmula, la señal general se marcará al precio más bajo y al precio más alto. Esto se ve bien, pero de hecho, la probabilidad de que compre al precio más bajo y venda al precio más alto es muy baja. Entonces, calcule qué precio usar. También es clave.

Además, existe una brecha entre el backtesting y la oferta real. Esta brecha significa que el backtest puede comprarlo al 100%, pero la oferta real puede que no. Por ejemplo, si compras una acción. Si coloca una orden de venta de 10 yuanes, incluso si el punto más alto estimado del día realmente alcanza los 10 yuanes, es posible que su orden no se ejecute porque el precio de las acciones puede caer antes de que sea su turno, por lo que debe agregar un deslizamiento en el backtest en este momento, es decir, después de calcular el precio de la transacción, redúzcalo un poco al vender y agregue un poco al comprar. Esto estará más acorde con la situación real.

El más. Lo importante es la ejecución, insiste en presionar cada vez que se ejecute el indicador.

Si no puedes hacer esto, lo que hiciste antes será igual a 0

Por ejemplo, el rendimiento de la cuenta. En la imagen de abajo, la entrada se compró en un punto alto; si sales, si no lo mantienes, ¿cómo es posible que puedas superar al mercado en el futuro?