¿Qué es el trading cuantitativo programático?

La inversión cuantitativa es un método de inversión con el modelo de datos como núcleo, el comercio programado como medio y el rendimiento absoluto como objetivo. En términos generales, el comercio programado es una inversión cuantitativa, pero en un sentido estricto, el comercio programado es un método de negociación; En lo que respecta a nuestro país, la definición actual de comercio programático adopta básicamente una definición amplia, es decir, comercio cuantitativo. Entre ellos, el comercio cuantitativo se puede dividir en tres categorías: cobertura y arbitraje, especulación y alta frecuencia.

La negociación programada es una innovación importante en la negociación de valores. En el modelo de negociación tradicional, solo se compra y vende un tipo de valor en una transacción, mientras que el comercio programado puede utilizar sistemas informáticos para comprar y vender una canasta de valores simultáneamente en una sola transacción. Según las últimas regulaciones publicadas en el sitio web de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en agosto de 2013, cualquier negociación concentrada de 15 o más acciones al mismo tiempo puede considerarse como negociación de programa*. Las operaciones programáticas anteriores en la Bolsa de Nueva York también incluían la condición de que el valor total de una canasta de acciones debía alcanzar los 100 millones de dólares.

En la actualidad, no existe una definición unificada y autorizada de comercio programático en el mundo académico y la industria. En nuestro país, el comercio programado en el sentido habitual es un nuevo tipo de comercio electrónico que utiliza computadoras y sistemas de red modernos para completar instantáneamente instrucciones comerciales combinadas y realizar automáticamente órdenes basadas en modelos y reglas comerciales preestablecidos cuando se activan las condiciones del modelo. En otras palabras, la comprensión que tiene el mercado de capitales interno de la negociación de programas ya no enfatiza la escala y la concentración de las transacciones como lo hace la Bolsa de Valores de Nueva York, sino que sólo enfatiza la importancia de los modelos de negociación y los programas informáticos en las transacciones.

Sistema de comercio programado significa que el diseñador utiliza un programa informático para calcular la lógica y los parámetros de la estrategia comercial y luego sistematiza la estrategia comercial.

Cuando se establece la tendencia, el sistema envía señales largas y cortas para bloquear los patrones de volumen y precios en el mercado, captando efectivamente la tendencia de los cambios de precios, permitiendo a los inversores captar fácilmente la banda de tendencia en un mercado ascendente o descendente, y luego comenzar desde la banda Beneficiarse de él. El modelo operativo de negociación programada no busca ser el número uno en rendimiento, ni obtener ganancias exageradas, sino sólo lograr ganancias estables a largo plazo, crecer en el mercado y lograr el efecto de interés compuesto de la acumulación de riqueza. Después de un largo período de funcionamiento, la tasa de interés anual se puede mantener por encima de cierto nivel.

Las decisiones de compra y venta del comercio programado dependen completamente de las reglas de juicio lógico sistemático e institucionalizado de las propias ideas comerciales. Con la ayuda de computadoras, un método comercial que convierte varias ideas comerciales en lenguaje de programación informática, es decir, la computadora reemplaza el envío manual de señales de compra y venta, y luego la computadora ejecuta automáticamente el procedimiento de orden basado en el método de comisión enviado por el usuario del sistema. Por lo tanto, el comercio programado puede evitar emergencias y tomar desprevenidos a los inversores. Por lo tanto, el Departamento de Ventas a Medio Plazo de Binhai, fundador de Tianjin, puede brindarle asesoramiento de inversión sobre comercio programático.