¿Qué es la prueba de homogeneidad de varianza?

La homogeneidad de las varianzas también se denomina homogeneidad de las varianzas, homocedasticidad y consistencia de las varianzas. No existe una diferencia estadísticamente significativa entre las distintas varianzas probadas en un nivel de significancia determinado.

La homocedasticidad es uno de los supuestos importantes de la regresión lineal clásica, lo que significa que el término de error aleatorio (término de interferencia) en la función de regresión general tiene una varianza constante bajo la condición de la variable explicativa.

En econometría, un conjunto de variables aleatorias tiene homocedasticidad, lo que significa que el valor residual del método de regresión lineal de mínimos cuadrados obedece a una distribución normal con media 0 y varianza σ^2, es decir es decir, su término de interferencia debe obedecer a una distribución aleatoria. La heterocedasticidad correspondiente muestra que el término de interferencia no satisface la distribución normal con una media de 0 y una varianza de σ^2.

Información ampliada

Bajo la premisa de cumplir con los requisitos anteriores, las estadísticas de regresión OLS pueden satisfacer tanto la imparcialidad como la eficiencia. La ecuación de regresión lineal estimada puede denominarse la mejor estadística lineal insesgada.

Verificación de insesgación y valor de pendiente MCO bajo la condición de varianza igual:

Todas las expresiones de regresión lineal se pueden expresar como matriz (Matriz) y=xβ e donde y es n*1 , x es n*k, e es n*1.

Según MCO, S=∑e^2=∑e'*e. FOC β en S==gt; ' x)^-1x'e=β (x'x)^-1x'e