¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo se refiere al uso de modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos manuales y al uso de tecnología informática para seleccionar una variedad de "altas probabilidades" que pueden generar retornos excesivos a partir de enormes datos históricos. La formulación de estrategias basadas en eventos reduce en gran medida el impacto de las fluctuaciones en el sentimiento de los inversores y evita tomar decisiones de inversión irracionales en condiciones de mercado extremadamente fanáticas o pesimistas.
Estrategias comunes para el comercio cuantitativo
1. Arbitraje a través de múltiples mercados y múltiples variedades
2. Modelo de seguimiento de tendencias
3. Modelo de regresión
4. Estrategia Martin
¿Cómo iniciar el trading cuantitativo?
1. Primero, debes tener un sistema de trading. Las estrategias de entrada y salida de este sistema se pueden cuantificar. Las estrategias de entrada y salida del conocido sistema comercial "Returnee Trading Rules" son muy claras y pueden utilizarse como un buen modelo cuantitativo.
2. En segundo lugar, necesita una gran cantidad de datos históricos (generalmente al menos 3 años de datos, experiencia personal, 1 año de modelo de optimización de datos será demasiado adecuado y no adecuado para el mercado futuro). Para probar su modelo cuantitativo, ajuste los parámetros para adaptarse a los diferentes mercados.
3. Elaborar cuatro años de datos históricos, divididos en dos partes. Los datos de los primeros tres años se utilizan para optimizar los parámetros del modelo y los datos del último año se utilizan para verificar el efecto del modelo.
4. Encontrar un modelo de optimización para una herramienta de backtesting.
Aplicar el modelo a mercados futuros.
1. La adaptabilidad de los protozoos unicelulares es relativamente fuerte en la naturaleza, y esto también es cierto en los modelos cuantitativos. Personalmente, creo que una estrategia más sencilla será más adecuada para el mercado futuro.
2. La calidad del modelo de evaluación debe evaluarse a partir de un período de tiempo, como el efecto operativo de un mes, medio año o un año. Debido a que los modelos que siguen tendencias seguramente tendrán un mal desempeño en mercados volátiles, es necesario sobrevivir en estos mercados adversos. Comprenda los puntos fuertes de su modelo.
3. Todos los modelos tendrán buenos tiempos. Sólo aquellos modelos que puedan sobrevivir cuando el mercado sea desfavorable podrán adaptarse mejor al mercado futuro. ¡Si te quedas en la montaña no tendrás que preocuparte por quemar leña!
Comparación entre backtesting y trading real
Backtesting: Durante el backtesting, usted no experimentó personalmente el proceso de retiro de capital, solo vio el crecimiento final del capital.
Oferta en firme: Al realizar una oferta en firme, experimentará personalmente el proceso de retiro de fondos, que puede llevar mucho tiempo. . . . . .