¿Qué son el coeficiente beta, el índice de Sharpe y el índice de Jensen?

El "coeficiente beta" es un concepto estadístico, un valor entre 1 y -1, que refleja el desempeño de un objeto de inversión en relación con el mercado en general. Cuanto mayor es su valor absoluto, mayor es el cambio en sus rendimientos en relación con el mercado en general; Cuanto menor es el valor absoluto, menor es el cambio en relación con el mercado. Si es un número negativo, significa que la dirección del cambio es opuesta a la del mercado: cuando el mercado sube, baja y cuando el mercado baja. , aumenta Esto se debe a que el propósito de invertir en fondos de inversión es obtener servicios financieros expertos. El índice de Sharpe es un indicador que puede considerar de manera integral los rendimientos y los riesgos. El índice, propuesto por primera vez por el premio Nobel William Sharpe en 1966. convertirse en el índice estandarizado más utilizado para medir el rendimiento de los fondos en el mundo. Jenson propuso sistemáticamente un método para evaluar * * * el rendimiento de los fondos mutuos en función del rendimiento esperado determinado por el modelo CAPM. La fórmula de cálculo es la siguiente: j = RP-. {RF β p (RM-RF)} donde: j representa el exceso de rendimiento, denominado índice de rendimiento Sen simplificado; Rm representa la tasa de rendimiento promedio del mercado durante el período de evaluación; Rm-Rf representa la compensación por el riesgo de mercado durante el período de evaluación; el período de evaluación. Cuando el valor j es positivo, significa que el fondo evaluado tiene un desempeño superior en relación con el mercado; cuando J Cuando el valor es negativo, significa que el desempeño del fondo evaluado es pobre en comparación con el mercado; Según el tamaño del valor J, también se puede ordenar el rendimiento de diferentes fondos

Referencia:

/question/20313736.html?si=2

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