¿Qué significa la abreviatura brw?

"BRW" es la abreviatura de "Benchmark Risk Weight", que significa "Benchmark Risk Weight".

La ponderación de riesgo es un método para medir el riesgo general de una cartera de inversiones. Estima el riesgo de diferentes tipos de inversiones y le da a cada inversión un valor de ponderación para expresar su importancia en varios métodos de inversión.

Cuanto mayor sea la ponderación de riesgo de un activo, mayor será su seguridad. Por ejemplo, la ponderación de riesgo del efectivo y equivalentes de efectivo es 0. El método para reducir los activos ponderados por riesgo es aumentar las tenencias de activos con ponderaciones de riesgo más bajas y disminuir las tenencias de activos con ponderaciones de riesgo más altas. En términos generales, la ponderación de riesgo de los bonos es menor que la de los préstamos; la ponderación de riesgo de los préstamos hipotecarios pignorados es menor que la de los préstamos garantizados y la ponderación de riesgo de los préstamos crediticios es mayor;

La ponderación de riesgo estándar se refiere a la función de ponderación de riesgo con PD como única variable cuando el plazo del crédito es de tres años y la LGD es 50.

La fórmula básica es la siguiente:

BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD) 1.288)×(1 0.0470×(1-PD)/PD0 .44 )

El núcleo N (1.118×G(PD) 1.288) de esta fórmula representa la ponderación por riesgo de crédito con un período de crédito de un año, LGD de 100 y riesgos de crédito extremadamente dispersos N(. x) y G(x) representan la función de distribución normal estándar y su función inversa, respectivamente. Los siguientes 1 0.0470×(1-PD)/PD0.44 representan el ajuste al plazo de crédito de 3 años, y 976.5 representa el ajuste a LGD.