Descripción general de los valores gamma

El valor gamma es un término económico que se utiliza para expresar la sensibilidad del valor Delta a los cambios en el precio del activo subyacente, es decir, el cambio en el precio de la opción es equivalente al de segundo orden. derivado del cambio en el precio del activo subyacente. Es un indicador de riesgo de opción comúnmente utilizado. El único segundo derivado en. El valor Gamma es igual al cambio en el valor delta del valor de cobertura dividido por el cambio en el precio de las acciones subyacentes.

Para los inversores, cuanto mayor es el valor Gamma, mayor es el cambio en el valor Delta debido a cambios en el precio de las acciones subyacentes. Cuando una garantía fuera del dinero se convierte en dinero, su valor gamma alcanza su máximo. Cuando otras condiciones permanecen sin cambios, en teoría, el precio de los warrants aumentará significativamente y el rendimiento de la inversión será relativamente grande. Además, cuanto mayor sea el valor de Gamma, más inestable será el valor de Delta, y cuanto menor sea el valor de Gamma, más inestable será. más estable es el valor Delta.