Examen de Calificación Profesional Bancario 2015 "Gestión de Riesgos" preguntas y respuestas reales (2)
Estudiar en la columna del Examen de calificación profesional bancaria proporciona a los candidatos preguntas y respuestas reales del Examen de calificación profesional bancaria 2015 Crédito de la empresa. Bienvenido como referencia.
2. Preguntas de opción múltiple. Dos o más de las cinco opciones dadas en las siguientes preguntas cumplen con los requisitos de la pregunta. Seleccione la opción correspondiente. No se puntuarán selecciones múltiples, pocas selecciones y selecciones incorrectas. (***40 preguntas. 65438 + 0 puntos por cada pregunta. ***40 puntos)
1 Para evitar una concentración excesiva de riesgos en regiones, productos, industrias y grupos de clientes, los bancos comerciales. puede adoptar () y una serie de nuevas tecnologías y métodos de gestión de riesgos para prevenir y transferir diversos riesgos.
A. Formación del personal
B. Límite total de la cartera de inversión
C. Titulización de activos
D.
p>
E. Límite de concentración de crédito
2. En el siguiente proceso de identificación del riesgo de crédito para un solo cliente corporativo, el análisis de factores no financieros es ().
A. Análisis de riesgos de gestión
B. Análisis de riesgos regionales
C. Análisis de riesgos de producción y operación
D. /p>
E. Análisis del entorno natural
En 2007 estalló la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los empleados de algunos bancos comerciales de propiedad estadounidense han otorgado préstamos ilegalmente a personas con puntajes crediticios bajos, falta de prueba de ingresos y grandes deudas. A medida que el mercado inmobiliario cayó, la carga sobre los clientes alcanzó gradualmente su límite y apareció un gran número de clientes morosos que ya no pagaban los préstamos, lo que generó deudas incobrables y surgió la crisis de las hipotecas de alto riesgo. La crisis hizo caer los mercados de derivados crediticios, perjudicando las inversiones de muchas instituciones y presionando aún más el financiamiento interbancario. La crisis ha afectado a muchos de los principales bancos comerciales, bancos de inversión y fondos de cobertura del mundo, erosionando en gran medida su imagen de larga data de operaciones sólidas en la mente del público. La información anterior incluye () y otros riesgos en las operaciones de los bancos comerciales.
A. Riesgo de mercado
B. Riesgo de crédito
C. Riesgo operativo
D. >E. Riesgo de reputación
4. Los indicadores que se pueden utilizar para cuantificar el riesgo o las fluctuaciones de la tasa de retorno incluyen ().
A. Tasa de rendimiento esperada
B. Valor central
C. Diferencia
D. p >E. Método
5. Como institución de gestión de riesgos, las responsabilidades y requisitos del directorio para la empresa se reflejan principalmente en los siguientes aspectos ().
A. La junta directiva es el máximo órgano de gestión de riesgos de un banco comercial.
El directorio es responsable de identificar, medir, monitorear y controlar los diversos riesgos.
C. La junta directiva es una institución única en los bancos comerciales chinos.
d. El Oficial de Gestión de Riesgos será miembro de la Junta Directiva.
e. La junta directiva es responsable de determinar el nivel de riesgo general que puede soportar un banco comercial.
6. Además de la identificación y evaluación de riesgos, los elementos de control interno de los bancos comerciales también incluyen ().
A. Buen espíritu emprendedor y cultura de control
B. Mecanismo de incentivo científico y eficaz
C. Intercambio de información
D. y evaluación
E. Establecimiento de medidas de control interno
7. En las siguientes circunstancias se puede considerar que el deudor ha violado el contrato ().
A. Un prestatario que se declara en quiebra retrasará el pago de la deuda.
B. Una determinada empresa prestataria ha quebrado y no pagará la deuda.
c. El saldo de la deuda de la tarjeta de crédito del cliente excede el límite de sobregiro recientemente aprobado y está vencido por 50 días.
D. Un prestatario hipotecario no puede pagar la hipoteca en su totalidad y la garantía no puede liquidarse.
e. Los bancos acuerdan reestructurar la deuda de las empresas prestatarias, lo que puede conducir a una reducción de la deuda.
8.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el análisis de brechas es correcta ().
A. Cuando se encuentra en una brecha sensible a la deuda, un aumento en las tasas de interés del mercado conduce a un aumento en los ingresos netos por intereses del banco.
B. Cuando se encuentra en una brecha sensible a la deuda, el aumento de las tasas de interés del mercado conduce a una disminución en los ingresos netos por intereses del banco.
C. Cuando existe una brecha sensible a los activos, la caída de las tasas de interés del mercado conduce a una disminución del ingreso neto por intereses del banco.
d Cuando hay una brecha sensible a los activos, la caída de las tasas de interés del mercado conduce a un aumento en los ingresos netos por intereses del banco.
E. Cuando hay una brecha sensible a los activos, el aumento de las tasas de interés del mercado conduce a un aumento en el ingreso neto por intereses del banco.
9. Entre las siguientes afirmaciones sobre el riesgo crediticio de las carteras de préstamos, cuál es la correcta ().
El riesgo global de una cartera de préstamos suele ser menor que la simple suma de los riesgos crediticios de los préstamos individuales.
B. Distribuir los activos crediticios entre prestatarios en industrias o regiones con poca correlación puede ayudar a reducir el riesgo general de las carteras de activos de los bancos comerciales.
c. Diversificar los activos crediticios entre prestatarios en industrias o regiones con correlación negativa ayudará a reducir el riesgo general de las carteras de activos de los bancos comerciales.
D. En comparación con un solo negocio de préstamos, la identificación del riesgo crediticio de las carteras de préstamos debería prestar más atención a los factores de riesgo sistémicos.
E. Generalmente existe un cierto grado de correlación entre los préstamos individuales en una cartera de préstamos.
10. Entre las siguientes afirmaciones, la correcta es ().
A. La probabilidad de incumplimiento a menudo se denomina probabilidad de pérdida en caso de incumplimiento.
B. Probabilidad de incumplimiento y frecuencia de incumplimiento no son el mismo concepto.
C. La probabilidad de incumplimiento y la frecuencia de incumplimiento generalmente no son iguales.
D. La frecuencia de incumplimiento se predice de antemano mediante el modelo analítico.
E. La frecuencia predeterminada se puede utilizar como base directa para las calificaciones internas.
11. En términos generales, los siguientes factores aumentarán el riesgo crediticio del prestatario ().
A. Aumento de los tipos de interés
B. Política monetaria expansiva
C. Mejora del apalancamiento financiero de los prestatarios
D . la economía cae en la depresión
E. Los ingresos de los prestatarios se vuelven más inestables.
12. Los indicadores de compensación de riesgos miden la capacidad de los bancos comerciales para compensar las pérdidas por riesgos, incluido ().
A. Tasa de migración de préstamos morosos
B. Reservas mínimas de capital
C. Ratio de exceso de reservas
D.
E. Adecuación de las reservas
13. Los pasivos legales de garantía incluyen generalmente ().
A. Garantía de responsabilidad parcial
B. Garantía de responsabilidad solidaria
C. Garantía de responsabilidad total
D. p>
p>
E. Garantía de responsabilidad total
14. Según la relación interna del grupo empresarial, el grupo empresarial se puede dividir en ().
A. Grupo empresarial de responsabilidad limitada
B. Grupo empresarial cooperativo por acciones
C. Grupo empresarial integrado horizontal
E. Grupo empresarial integral
15 El alcance de la prenda de derechos incluye ().
A. Redacción
B. Cheque
C. Cheque de caja
D. Comprobante de depósito
16. ¿A cuál de los siguientes pertenece? ¿Hipoteca falsa? La expresión es ().
A. Los promotores obtienen préstamos hipotecarios de bancos comerciales mediante ventas falsas.
B. Obtener préstamos para producción y operación empresarial a nombre de préstamos personales para vivienda, préstamos hipotecarios, etc.
c Los desarrolladores se confabulan con los compradores de viviendas para eludir las restricciones de las políticas que no permiten pagos iniciales cero.
D. Los promotores inmobiliarios venden casas sin licencia de compraventa.
E. Los oficiales de préstamos de los bancos comerciales otorgan una alta proporción de préstamos hipotecarios para viviendas personales a prestatarios que no tienen un comportamiento real de compra de viviendas.
17. El método analítico que puede estimar el impacto potencial de los cambios en las tasas de interés sobre el valor presente de los flujos de efectivo futuros de todas las posiciones y así evaluar el impacto a largo plazo de los cambios en las tasas de interés es ().
A. Análisis de elasticidad de plazos
B. Análisis de duración
C. Análisis de sensibilidad de tipo de cambio
>E. Análisis del valor del riesgo
18. La función principal del swap de tipos de interés es ().
A. Evitar el riesgo de fluctuaciones de las tasas de interés
B. Reducir los costos de producción
C.
D. Evitar la caída de los precios de mercado
E. Contribuir a la gestión de riesgos
19. Las características de etapa del modelo de gestión integral de riesgos son ().
A. Se incluyen diferentes tipos de negocios en un ámbito unificado de gestión de riesgos.
B. De una restricción única del índice de adecuación de capital a resaltar los requisitos mínimos de capital para los bancos comerciales, la supervisión e inspección por parte de las autoridades reguladoras y las restricciones de disciplina de mercado.
C. Propuso una serie de principios normativos.
D. Continuar prestando atención al índice de adecuación de capital.
E. De un modelo puro de gestión del riesgo de crédito al desarrollo simultáneo del riesgo de crédito, del riesgo de mercado y del riesgo operacional.
20. Las siguientes son transferencias de riesgo ().
A. Los prestamistas con diferentes calificaciones crediticias implementan precios diferenciales.
B. Carta de crédito standby
C. Los bancos comerciales participan en el seguro de depósitos
D. tasas de interés Acuerdo para evitar el riesgo de futuras fluctuaciones de las tasas de interés
21 Proporcionar informes sobre el estado del riesgo de mercado al directorio, alta gerencia y otros gerentes de manera periódica y oportuna, cuyo contenido incluye principalmente. ().
A. Posiciones de riesgo de mercado por negocio, departamento, región y categoría de riesgo
B. Niveles de riesgo de mercado medidos por negocio, departamento, región y categoría de riesgo
>C. Sugerencias para mejorar las políticas, procedimientos y planes de contingencia de riesgo de mercado
d. Cambios en los métodos y procedimientos para la identificación, medición, seguimiento y control del riesgo de mercado
E. Cumplir con los límites de riesgo de mercado, incluido el manejo del exceso de límites.
22. Las ventajas del modelo interno de riesgo de mercado incluyen ().
aLos riesgos de mercado de diferentes negocios y categorías se pueden expresar mediante un valor exacto (valor vaR).
b es un método de medición del riesgo de mercado que puede comparar y resumir diferentes negocios y categorías de riesgo.
C. Propicio para el seguimiento y la gestión de riesgos
d Es conciso y fácil de entender, y adecuado para que la junta directiva y la alta dirección comprendan el nivel general de los riesgos del mercado bancario. .
e Cubre eventos repentinos y de poca probabilidad que pueden causar enormes pérdidas a los bancos, como fluctuaciones violentas de precios.
23. Los métodos de medición del valor razonable incluyen ().
R. Los precios de mercado disponibles no se pueden utilizar directamente.
B. Si el precio de mercado no está disponible, utilice un modelo reconocido para estimar el precio de mercado.
C. Uso directo de valores nominales
D. Precios reales pagados (no hay evidencia de que no sean representativos)
e. empresas específicas. Estos datos pueden estimarse razonablemente y no entran en conflicto con las expectativas del mercado.
24. Los siguientes productos pertenecen a la línea de productos de banca comercial ().
A. Negociación y ventas
B. Pequeñas empresas bancarias
C. Operaciones de mercado abierto
D. >
p>
E. Tasa de descuento
25. Los bancos comerciales operan en un entorno social determinado. Los cambios en el entorno operativo y las emergencias externas afectarán las actividades operativas normales de los bancos comerciales e incluso causarán pérdidas. Los siguientes () son eventos externos que generan riesgos operativos.
A. Lavado de dinero
B. Monitoreo/información de errores
C. Riesgo político
D. >
E. Desastre natural
26. Los métodos de medición avanzados actualmente populares incluyen principalmente ().
A. Método de medición interna
B. Medición externa
C. p>E.Método de probabilidad de pérdida
27. El proceso del negocio de crédito corporativo incluye ().
A. Revisión de crédito
B. Aprobación de crédito
C. Concesión del préstamo
D.
E. Revisión crediticia
28. Los indicadores/señales internos de advertencia de riesgo de liquidez de los bancos comerciales incluyen cambios en () y otros indicadores.
A. Calidad de los activos bancarios
B. Rentabilidad bancaria
C. Valores emitidos por bancos
C. desempeño
E. Niveles de riesgo relevantes dentro de los bancos
29. El objetivo principal de la autoevaluación es alentar a las instituciones en todos los niveles a asumir responsabilidad e identificar y gestionar de manera proactiva los riesgos operativos.
La estrategia principal es ().
A. Cambiar la cultura corporativa
B. Desarrollar un mecanismo de evaluación coherente con los objetivos estratégicos del negocio
C.
D. Evadir la supervisión y resolver problemas internamente
E. La búsqueda de ganancias dentro de los bancos comerciales es superior al control de riesgos.
30. Las siguientes () son ineficiencias en los procesos internos del banco.
A. Falta de procesos necesarios
B. Depender de la entrada manual
C. Diseño imperfecto
D. /p>
E. Fondos insuficientes para el proyecto
31. Entre los factores de procesos internos que generan riesgos operativos, la principal causa de errores financieros/contables es ().
A. El sistema contable es imperfecto
B. El proceso de gestión no es claro
C. Hay fallas en la construcción del sistema contable. >
D. Liquidación/Retrasos en el sistema de pagos
E. Defectos de documentación/contratos
32 El riesgo de liquidez es () el resultado integral de la acumulación y deterioro a largo plazo. .
A. Riesgo de crédito
B. Riesgo de tipo de cambio
C. Riesgo operativo
D. p >E. Riesgo de reputación
33. La curva de rendimiento suele mostrarse en forma de ().
A. Curva de rendimiento positiva
B. Curva de rendimiento normal
C. Curva de rendimiento vertical
Curva de rendimiento horizontal
E. Curva de retorno de volatilidad
34. Entre las siguientes actividades bancarias, existe el riesgo de tipo de cambio ().
A. Proporcionar a los clientes transacciones de divisas al contado
B. Proporcionar a los clientes transacciones a plazo de divisas
C. p >
D. Realizar operaciones cambiarias por cuenta propia
E. Absorber depósitos en moneda extranjera
35. ).
Potente teoría contable, marco de procesos bancarios y soporte de información básica.
b.De acuerdo con los procedimientos de confirmación, medición, registro y reporte, estipular estrictamente los estándares, tiempo y cantidad para el ingreso de los cuatro tipos de cuentas, así como los estándares cuantitativos para cambios y terminaciones entre ellos. cuentas.
C. Afrontar las exigencias de la gestión de riesgos.
D. Se fundamenta en la división contable.
E. Mantener buenas relaciones con el público.
36. Las señales de financiación entre las señales de advertencia de riesgo de liquidez incluyen ().
A. Niveles de riesgo relevantes dentro de los bancos comerciales
B.
C. Los depositantes pagaron por adelantado
D. El volumen de negociación de bonos emitidos y en circulación (incluidos los bonos subordinados) aumentó.
E. El precio de las acciones en circulación ha caído.
37. El marco regulatorio basado en el riesgo es un proceso regulatorio interminable que consta de varios pasos regulatorios específicos interrelacionados. Además de la planificación de medidas regulatorias y la evaluación de riesgos, otros procesos incluyen ().
A. Comprender la institución
B. Prepararse para la inspección in situ basada en riesgos
C. Informe resumido de los resultados de la supervisión. >D. Realizar inspecciones basadas en riesgos Inspección in situ de riesgos y determinación de calificaciones.
E. Medidas de supervisión, evaluación de efectos y seguimiento externo continuo
38. Supongamos que un banco comercial tiene activos por 654,38+000 mil millones de yuanes, pasivos por 80 mil millones de yuanes y Duración del activo de 6 años. La duración de la deuda es de 4 años. Según el método de análisis de duración, si la tasa de interés anual aumenta del 8% al 8,5%, el posible impacto de los cambios en las tasas de interés en los bancos comerciales es ().
A. Pérdida de 654,38 + 30 millones
B. Beneficio de 13 mil millones de libras
C. >D . Aumento de la liquidez
E. Disminución de la liquidez
39.
A. Los medios informaron que los bancos tienen una alta proporción de activos dudosos.
B Los bancos han reducido significativamente las líneas de crédito para los clientes de préstamos a largo plazo con buen crédito.
C. La tasa de recuperación de las deudas incobrables bancarias se ha reducido considerablemente.
D. El personal del banco tiene una mala actitud de servicio.
E. El banco no puede satisfacer las necesidades de efectivo de los clientes a tiempo.
40. El riesgo de mercado es uno de los principales riesgos que enfrentan los bancos comerciales de mi país, incluido ().
A. Riesgo de tasa de interés
B. Riesgo de tipo de cambio
C. Riesgo de crédito
D. >
Riesgo de liquidez