2017 Puntos de examen de alta frecuencia para calificaciones bancarias junior: Gestión bancaria (2)

Capítulo 2 Sistema de Supervisión

Punto de Prueba 1 Indicadores de Supervisión ()

Fórmula de cálculo del índice de adecuación de capital. Según las "Medidas de gestión de capital", la fórmula de cálculo para el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales es:

(Capital total - partidas de deducción de capital correspondientes)/Activos ponderados por riesgo × 100%

Capital de nivel 1 La fórmula de cálculo para el índice de adecuación es:

(Capital de nivel 1 - elementos de deducción de capital correspondientes)/activos ponderados por riesgo × 100%

La fórmula de cálculo para el índice de adecuación de capital básico de Nivel 1 es:

(elementos de deducción de capital correspondientes al capital de nivel básico)/activos ponderados por riesgo × 100%

2. Índice de apalancamiento

De acuerdo con las "Medidas del índice de apalancamiento", apalancamiento La fórmula para calcular el índice de apalancamiento es:

(capital de nivel 1 - elementos de deducción de capital de nivel 1)/ajustado dentro y fuera de saldo de activos del balance × 100%

De acuerdo con las "Medidas del índice de apalancamiento", el índice de apalancamiento comercial de los bancos consolidados o no consolidados de un banco no será inferior al 4%.

(3) Riesgo de liquidez

1. Índice de cobertura de liquidez

El índice de cobertura de liquidez tiene como objetivo garantizar que los bancos comerciales tengan suficientes activos líquidos calificados y de alta calidad. capaz de satisfacer las necesidades de liquidez durante al menos los próximos 30 días liquidando estos activos bajo el escenario de estrés de liquidez estipulado por la Comisión Reguladora Bancaria de China. La fórmula de cálculo del ratio de cobertura de liquidez es:

Ratio de cobertura de liquidez=activos líquidos calificados de alta calidad/salida neta de efectivo en los próximos 30 días X 100%

Líquido calificado de alta calidad Los activos son Se refiere a activos en efectivo que cumplen con las condiciones relevantes, así como a diversos activos que pueden realizarse rápidamente en el mercado financiero con pérdidas mínimas o nulas. La salida neta de efectivo en los próximos 30 días se refiere a la diferencia entre la salida total de efectivo esperada de 30 yuanes y la entrada de efectivo total esperada bajo el escenario de estrés relevante. El índice de cobertura de liquidez de los bancos comerciales no debe ser inferior al 100%.

2. Ratio de liquidez

La fórmula del ratio de liquidez es:

Ratio de liquidez = saldo de activos corrientes/saldo de pasivos corrientes × 100%

El índice de liquidez de los bancos comerciales no debe ser inferior al 25%.

Los bancos comerciales deben calcular indicadores regulatorios de riesgo de liquidez consolidados y no consolidados a nivel legal y de grupo, respectivamente.

3. Dependencia del pasivo del mercado interbancario

De acuerdo con los requisitos del "Aviso sobre la regulación del negocio interbancario de las instituciones financieras", el saldo de fondos interbancarios tomados en préstamo por un único comercial. El banco no excederá de tres tercios del pasivo total del banco.

(4) Riesgo de mercado

Según los "Indicadores básicos para la supervisión de riesgos de los bancos comerciales", la proporción de posiciones acumuladas de exposición cambiaria de los bancos comerciales es la proporción de posiciones acumuladas en moneda extranjera. posiciones de exposición cambiaria al capital neto, no podrá exceder del 20%.

(5) Riesgo operativo

Según los "Indicadores básicos para la supervisión de riesgos de los bancos comerciales", la relación pérdida-ingresos del riesgo operativo de los bancos comerciales, es decir, la pérdida causada por operaciones más el ingreso neto por intereses de los tres primeros períodos. La relación con el ingreso no financiero promedio no excederá del 0,25%.

Punto de prueba 2 Métodos de supervisión

(1) Supervisión externa

La supervisión externa se refiere a la recopilación de actividades comerciales y riesgos de las instituciones financieras bancarias y la industria en su conjunto Es un proceso de supervisión continua que analiza y evalúa las instituciones financieras bancarias y el estado general de riesgo de la industria y la situación de servicio a la economía real con base en los datos del informe de estado, el estado de operación y gestión, y otros información interna y externa, y toma las medidas correspondientes.

1. El papel principal de la supervisión externa

(1) Los resultados del trabajo de la supervisión externa pueden reflejar el estado más reciente y oportuno de la institución regulada y mejorar la eficacia de la supervisión. (2) La supervisión externa puede ayudar a las agencias reguladoras a asignar recursos de manera efectiva y reducir los costos de supervisión.

(3) La supervisión externa causará poca interferencia a la institución supervisada, no afectará las operaciones diarias de la institución supervisada y es más probable que sea reconocida por la institución supervisada.

2. Procedimientos básicos para la supervisión fuera del sitio

① Formular un plan de supervisión; ② Monitoreo y análisis diarios; ③ Evaluación de riesgos; Vinculación de inspección in situ; ⑥ Resumen de supervisión.

3. Supervisión sistémica regional extra situ

(1) Establecer una estructura organizativa funcional, con la Oficina de Regulación Prudencial como departamento principal responsable de la prevención y el control de riesgos sistémicos en el sector bancario. industria y aclarar el sistema. Se ha establecido un sistema de enlace de supervisión de riesgos sistémico regional.

(2) Aclarar el enfoque del seguimiento y análisis de riesgos, incluidas las operaciones macroeconómicas, las operaciones del sistema financiero, los riesgos de la industria bancaria, los ajustes legales y de políticas y las situaciones de riesgo regionales.

(3) Plantear requisitos de prevención y control de riesgos, aprovechar los resultados de las reformas regulatorias financieras internacionales, partir de la dimensión temporal y la dimensión intersectorial, y enfatizar los dos aspectos de la contracíclica y la sistémica. instituciones importantes, y llevar a cabo medidas específicas Prevenir y controlar eficazmente los riesgos sistémicos y regionales. (2) Inspección in situ

Punto de prueba 3 "Ley de Supervisión Bancaria"

De acuerdo con las disposiciones de la "Ley de Supervisión Bancaria", las responsabilidades específicas de la Comisión Reguladora Bancaria de China y sus oficinas despachadas se pueden dividir principalmente en las siguientes categorías:

1. Formular y emitir regulaciones y normas regulatorias

2 Implementar licencias administrativas

3. Supervisión externa

4. Inspección in situ

5. Notificación y manejo de emergencias

6. Orientación y supervisión de organismos de autorregulación bancaria

Punto de prueba 4 " Ley del Banco Popular de China

(1) Funciones del Banco Popular de China

Según la Ley del Banco Popular de China China, las funciones del Banco Popular de China son: formular e implementar, bajo el liderazgo del Consejo de Estado, la política monetaria, previniendo y resolviendo riesgos financieros y manteniendo la estabilidad financiera. Entre ellos, el objetivo de formular y ejecutar la política monetaria es mantener la estabilidad del valor de la moneda y así promover el crecimiento económico.

(2) Poder de supervisión y gestión del Banco Popular de China (1) Poder de inspección y supervisión.

(2) Se recomienda inspeccionar la potencia de supervisión.

(3) El poder de inspección y supervisión del Banco Popular de China en circunstancias específicas. (3) Responsabilidades legales

Para castigar los actos ilegales, la "Ley del Banco Popular de China" tiene un capítulo especial para estipular las responsabilidades legales correspondientes por varias disposiciones prohibitivas de la "Ley del Banco Popular de China".

Punto de prueba 5 "Ley de bancos comerciales"

La "Ley de bancos comerciales" protege los derechos e intereses legítimos de los bancos comerciales, depositantes y otros clientes, regula el comportamiento de los bancos comerciales, y mejorar la calidad de los activos crediticios, fortalecer la supervisión y la gestión, garantizar el funcionamiento estable de los bancos comerciales, mantener el orden financiero y promover el desarrollo de la economía de mercado socialista son los propósitos legislativos.

Punto de prueba 6 Asociación Bancaria de China

La Asociación Bancaria de China se estableció en mayo de 2000. Se estableció con la aprobación del Banco Popular de China y el Ministerio de Asuntos Civiles y fue Registrada en el Ministerio de Asuntos Civiles, es una organización social sin fines de lucro y una organización autorreguladora de la industria bancaria de China.

Punto de prueba 7 Asociación de la Industria Fiduciaria de China

La Asociación de la Industria Fiduciaria de China se estableció en mayo de 2005. Es una organización nacional autorreguladora para la industria fiduciaria. Está aprobada por China. Comisión Reguladora Bancaria y aprobada por el Gobierno Popular de la República Popular China *Persona jurídica de organización social sin fines de lucro registrada ante el Ministerio de Asuntos Civiles.

Punto de prueba 8: Asociación de Compañías Financieras de China

Fundada en 1994, la Asociación de Compañías Financieras de China es una organización autorreguladora de la industria para compañías financieras de grupos empresariales y una organización nacional sin fines de lucro. organización social. persona jurídica. Las empresas financieras de grupos empresariales aprobados para establecerse en China pueden solicitar voluntariamente convertirse en miembros de la Asociación Financiera de China. El propósito de la Asociación de Compañías Financieras de China es cumplir con la constitución nacional, las leyes, los reglamentos y las políticas nacionales, cumplir con la ética social, cumplir concienzudamente las responsabilidades de "autodisciplina, protección de derechos, coordinación y servicio", promover las unidades miembro para lograr intereses comunes y promover los estándares industriales de las empresas financieras y el desarrollo constante.