¿Cuál es el contenido de las matemáticas, las matemáticas financieras y los modelos actuariales después de la reforma del examen actuarial de primavera de 2011?

Matemáticas:

1. Teoría de la probabilidad (la proporción de fracciones es aproximadamente del 35%)

1. Cálculo de probabilidad, probabilidad condicional, fórmula de probabilidad total y fórmula bayesiana ( Capítulo 1)

2. Cálculo de la ley de distribución conjunta, función de distribución marginal y densidad de probabilidad marginal (Capítulo 2).

3. Características numéricas de las variables aleatorias (3.1, 3.2 y 3.4)

4. números y sus aplicaciones (Capítulo 4)

b. Estadística matemática (la proporción de fracciones es aproximadamente del 25%)

1. Estadística y su distribución (Capítulo 5)

2. Estimación de parámetros (Capítulo 6)

3. Prueba de hipótesis (Capítulo 7)

4. Análisis de varianza (8.1)

c. (la proporción de puntuación es aproximadamente del 10%)

1. Análisis de regresión lineal unidimensional (8.2)

2. Análisis de series de tiempo (series de tiempo estacionarias y modelo ARIMA) (Capítulo 9).

d. Proceso aleatorio (la proporción de puntuación es aproximadamente del 20%)

1. Definición general y características numéricas básicas del proceso aleatorio (Capítulo 10)

2. La definición y propiedades de varios procesos comunes (proceso de Poisson, proceso de actualización, proceso de Markov, proceso de martingala, movimiento browniano) (Capítulo 11).

e. Cálculo estocástico (la proporción de fracciones es aproximadamente 10%)

1. Integral del movimiento browniano (Capítulo 12, 11.5)

2. 12.2)

Matemáticas Financieras:

1. Teoría del interés (la razón fraccionaria es aproximadamente el 30%)

1 El concepto básico de interés (la razón decimal es alrededor del 4 %)

2 Anualidad (el porcentaje es de aproximadamente el 6 %)

3 Rendimiento (el índice de puntuación es de aproximadamente el 6 %)

4 Reembolso de la deuda (el El ratio de puntuación es de aproximadamente el 6%) es el 4%)

5 Bonos y su teoría de fijación de precios (el ratio fraccionario es de aproximadamente el 10%)

bEstructura de plazos de la tasa de interés y modelo de tasa de interés estocástico (la tasa fraccionaria es de aproximadamente el 6%) ratio: 16%)

1 Teoría de la estructura temporal de tipos de interés (el ratio fraccional es de aproximadamente el 10%)

2 Modelo estocástico de tipos de interés (el ratio fraccional es de aproximadamente el 6%)

Teoría de la fijación de precios de los derivados financieros (el ratio de puntuación es de aproximadamente el 6%) Ratio: 26%)

1 Introducción a los derivados financieros (el ratio de puntuación es de aproximadamente el 16%)

2 Derivados financieros Teoría de precios (la puntuación es de aproximadamente el 10%)

D Teoría de la inversión (tasa de puntuación: 28%)

1 Teoría de la cartera (la puntuación es de aproximadamente el 12%)

2 Teoría de fijación de precios de activos de capital (CAPM) y fijación de precios de arbitraje (APT) (la tasa de puntuación es aproximadamente del 16%)

Modelo actuarial:

Modelo de riesgo básico (tasa de puntuación: 30%)

1. Supervivencia Funciones básicas del análisis y modelos de supervivencia: conceptos y relaciones de funciones básicas del análisis de supervivencia, supuestos y resultados de modelos de supervivencia de parámetros comunes.

2. Tabla de vida: domine la relación entre la función de la tabla de vida y la función de análisis de supervivencia, especialmente la derivación de la función de la tabla de vida entre edades enteras bajo diferentes supuestos.

3. Distribución del monto de la reclamación y número de reclamaciones: distribución de pérdidas comunes y distribución del importe de la reclamación bajo diferentes métodos de compensación para una sola póliza; para carteras de pólizas bajo diferentes funciones estructurales Distribución del número de siniestros de la cartera de pólizas.

4. Modelo de riesgo individual de corto plazo: distribución de siniestros de una sola póliza: cálculo de independencia y función generadora de momentos;

5. Modelo integral de riesgo de corto plazo: modelo de siniestralidad total; distribución de Poisson compuesta y sus propiedades: modelo aproximado de siniestralidad total.

6. Modelo de quiebra: proceso de excedente de tiempo continuo y discreto y probabilidad de quiebra; proceso de siniestralidad total; coeficiente de ajuste de reaseguro y riesgo de movimiento browniano;

B. Estimación y selección del modelo (tasa de puntuación: 30%)

1. Modelo empírico: (1) Dominar la estimación del límite del producto de Kaplan-Meier de la función de supervivencia con datos incompletos. y estimación de Nelson-Aalen de la función de tasa de peligro (2) Dominar la estimación de intervalo de la función de supervivencia, la aproximación de la varianza de Greenwood y la estimación de intervalo correspondiente (4) Dominar los métodos de estimación de densidad de tres funciones de núcleo de uso común y estar familiarizado; con el método de cálculo aproximado de Kaplan-Meier, familiarizado con el cálculo de probabilidad de terminación multivariante.

2. Estimación de modelos de parámetros: (1) Dominar los métodos de estimación de momento, estimación cuantil y estimación de máxima verosimilitud de datos individuales y datos agrupados bajo datos de muestra completos (2) Dominar la estimación de momento incompleto y máximo; métodos de estimación de probabilidad para datos de muestra (con datos censurados y truncados) (3) Familiarizado con la estimación de parámetros de modelos de parámetros multivariados, como modelos de variables binarias, modelos de suma, modelos de Cox y modelos lineales generalizados.

3. Prueba y selección de modelos de parámetros: (1) Aprenda a usar diagramas p-p, diagramas QQ y diagramas de vida restante promedio para seleccionar intuitivamente métodos de distribución apropiados (3) Domine la bondad de x2; prueba de ajuste, distribuciones comparativas de la prueba K-S, prueba de Anderson-Darling y prueba de razón de verosimilitud.

c. Ajuste del modelo y simulación aleatoria (proporción de puntuación: 40%)

1. Teoría de suavizado: domine varios métodos para suavizar datos y parámetros de tablas. Para el suavizado de datos tabulares, debe dominar los conceptos y los cálculos relacionados del método de suavizado de promedio ponderado móvil, el método de suavizado de Whittaker y el método de suavizado de Bayes, y dominar los métodos y los cálculos relacionados del método de suavizado bidimensional de Whittaker para el suavizado paramétrico; debe dominar tres modelos generales con métodos de estimación de parámetros (Gompertz, Makeham, Weibull), dominar los métodos de suavizado de parámetros por partes, suavizado de conexiones suaves y cálculos relacionados.

2. Teoría de la confiabilidad: Familiarizado con varios modelos de confiabilidad, como confiabilidad de fluctuación finita, confiabilidad bayesiana, modelo booleano y modelo booleano-Strauub, así como métodos computacionales de estimación de confiabilidad familiarizados con métodos bayesianos empíricos; parámetros estructurales para modelos no paramétricos, semiparamétricos y paramétricos y para calcular estimaciones de confiabilidad.

3. Simulación aleatoria: método para generar números aleatorios; simulación de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas; familiarizado con el uso del método Bootstap para calcular el error cuadrático medio;

Si quieres saber más, puedes acudir a la Asociación Actuarial de China. Espero que te vaya bien en el examen ~ ¡Vamos! !