Problemas de control de riesgos de 2021

En la línea del mercado de capitales, utilizamos la varianza/desviación estándar para medir el riesgo total (no solo el riesgo sistemático, error B). La cartera de mercado en la línea del mercado de capitales es una cartera de inversiones completamente diversificada, con todos los riesgos no sistemáticos dispersos y sólo los riesgos sistémicos. Cualquier cartera en la línea del mercado de capitales se obtiene casando activos libres de riesgo con carteras de mercado. Debido a que el activo libre de riesgo no tiene riesgo y la cartera de mercado sólo tiene riesgo sistemático, la combinación de los dos sólo tiene riesgo sistemático. Por lo tanto, cualquier combinación en la línea del mercado de capitales sólo tiene riesgos sistémicos y no riesgos no sistemáticos.